Сравнение TNA с VRTIX
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and VRTIX (Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares) are both funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while VRTIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TNA returned 7.99%/yr vs 11.09%/yr for VRTIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. TNA charges 1.14%/yr vs 0.08%/yr for VRTIX.
Доходность
Сравнение доходности TNA и VRTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у VRTIX с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям VRTIX по среднегодовой доходности: 7.99% против 11.09% соответственно.
TNA
- 1 день
- 4.51%
- 1 месяц
- 8.55%
- С начала года
- 53.14%
- 6 месяцев
- 43.09%
- 1 год
- 130.31%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- -5.38%
- 10 лет*
- 7.99%
VRTIX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 39.74%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам TNA и VRTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 53.14% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 17.15% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
Correlation
The correlation between TNA and VRTIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 1.00 |
The correlation between TNA and VRTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. VRTIX — Ранг доходности на риск
TNA
VRTIX
Сравнение TNA c VRTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | VRTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.60 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 12.79 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 2.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.28 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.47 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.51 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок TNA и VRTIX
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и VRTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -41.69% | -46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -10.99% | -21.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | -27.72% | -38.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -31.98% | -50.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -41.69% | -46.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.23% | -1.44% | -33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.90% | -8.40% | -25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 3.09% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и VRTIX
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.02% | 5.74% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 13.60% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.06% | 19.19% | +37.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 22.60% | +44.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.42% | 23.46% | +44.96% |
Сравнение комиссий TNA и VRTIX
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VRTIX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и VRTIX
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VRTIX в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.39% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.08% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TNA and VRTIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TNA has higher volatility (17.02%) compared to VRTIX (5.74%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs VRTIX's -41.69%.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и VRTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор