Сравнение TNA с VRTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX).
TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TNA и VRTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и VRTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 0.90% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VRTIX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям VRTIX по среднегодовой доходности: 4.86% против 9.91% соответственно.
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
VRTIX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и VRTIX
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VRTIX в 0.08%.
Доходность на риск
TNA vs. VRTIX — Ранг доходности на риск
TNA
VRTIX
Сравнение TNA c VRTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | VRTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.11 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.66 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.81 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 6.78 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.11 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.15 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.42 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.47 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TNA и VRTIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и VRTIX
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VRTIX в 1.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и VRTIX
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки VRTIX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и VRTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -41.69% | -46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -13.91% | -23.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -31.98% | -50.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -41.69% | -46.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.21% | -7.92% | -50.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -8.48% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 3.71% | +8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и VRTIX
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | VRTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 7.53% | +14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 14.53% | +28.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 23.32% | +45.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 22.63% | +44.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.28% | 23.42% | +44.86% |