Сравнение VRTIX с TRLGX
VRTIX (Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares) and TRLGX (T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund) are both mutual funds - VRTIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while TRLGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VRTIX returned 11.24%/yr vs 18.44%/yr for TRLGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VRTIX charges 0.08%/yr vs 0.55%/yr for TRLGX.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и TRLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTIX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у TRLGX с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 11.24% против 18.44% соответственно.
VRTIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 11.24%
TRLGX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 20.79%
- 3 года*
- 25.39%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 18.44%
Сравнение доходности по годам VRTIX и TRLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 18.71% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 5.12% | 17.51% | 37.57% | 46.22% | -35.26% | 23.24% | 39.57% | 28.51% | 4.35% | 37.77% |
Correlation
The correlation between VRTIX and TRLGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between VRTIX and TRLGX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTIX vs. TRLGX — Ранг доходности на риск
VRTIX
TRLGX
Сравнение VRTIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTIX | TRLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 1.19 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 3.75 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTIX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.38 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и TRLGX
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и TRLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTIX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -55.56% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -18.18% | +7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -21.17% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -40.44% | +8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -40.44% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.90% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -8.68% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 5.72% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и TRLGX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTIX | TRLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 3.27% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 12.35% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 15.59% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 22.38% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 21.76% | +1.70% |
Сравнение комиссий VRTIX и TRLGX
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и TRLGX
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности TRLGX в 13.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRLGX T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund | 13.02% | 13.69% | 9.80% | 2.04% | 3.88% | 2.56% | 0.42% | 4.09% | 7.93% | 9.27% | 1.64% | 4.71% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.07% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VRTIX and TRLGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTIX has higher volatility (5.59%) compared to TRLGX (3.27%). In terms of maximum drawdown, VRTIX dropped -41.69% vs TRLGX's -55.56%.
VRTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTIX и TRLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор