PortfoliosLab logo
Сравнение VRTIX с TRLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTIX и TRLGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и TRLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.48%
441.37%
VRTIX
TRLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTIX:

-0.00

TRLGX:

0.26

Коэф-т Сортино

VRTIX:

0.17

TRLGX:

0.54

Коэф-т Омега

VRTIX:

1.02

TRLGX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VRTIX:

-0.00

TRLGX:

0.25

Коэф-т Мартина

VRTIX:

-0.01

TRLGX:

0.82

Индекс Язвы

VRTIX:

8.71%

TRLGX:

7.63%

Дневная вол-ть

VRTIX:

24.34%

TRLGX:

23.74%

Макс. просадка

VRTIX:

-41.69%

TRLGX:

-56.16%

Текущая просадка

VRTIX:

-19.05%

TRLGX:

-15.17%

Доходность по периодам

С начала года, VRTIX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у TRLGX с доходностью -7.17%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям TRLGX по среднегодовой доходности: 6.36% против 10.22% соответственно.


VRTIX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-0.44%

5 лет

9.17%

10 лет

6.36%

TRLGX

С начала года

-7.17%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-8.89%

1 год

5.15%

5 лет

11.85%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTIX и TRLGX

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRLGX в 0.55%.


График комиссии TRLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TRLGX: 0.55%
График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTIX и TRLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

TRLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TRLGX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRLGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTIX c TRLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VRTIX: -0.00
TRLGX: 0.26
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRTIX: 0.17
TRLGX: 0.54
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VRTIX: 1.02
TRLGX: 1.07
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VRTIX: -0.00
TRLGX: 0.25
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VRTIX: -0.01
TRLGX: 0.82

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа TRLGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и TRLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.26
VRTIX
TRLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и TRLGX

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как TRLGX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.48%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%
TRLGX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.41%0.28%0.24%0.24%0.03%0.07%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и TRLGX

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TRLGX в -56.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и TRLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-15.17%
VRTIX
TRLGX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и TRLGX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) составляет 14.24%, в то время как у T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund (TRLGX) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
16.22%
VRTIX
TRLGX