PortfoliosLab logo
Сравнение VRTIX с VSIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTIX и VSIIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.48%
322.51%
VRTIX
VSIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTIX:

-0.00

VSIIX:

0.02

Коэф-т Сортино

VRTIX:

0.17

VSIIX:

0.19

Коэф-т Омега

VRTIX:

1.02

VSIIX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VRTIX:

-0.00

VSIIX:

0.02

Коэф-т Мартина

VRTIX:

-0.01

VSIIX:

0.07

Индекс Язвы

VRTIX:

8.71%

VSIIX:

7.32%

Дневная вол-ть

VRTIX:

24.34%

VSIIX:

21.20%

Макс. просадка

VRTIX:

-41.69%

VSIIX:

-62.05%

Текущая просадка

VRTIX:

-19.05%

VSIIX:

-16.12%

Доходность по периодам

С начала года, VRTIX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью -8.62%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.42% соответственно.


VRTIX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-0.44%

5 лет

9.17%

10 лет

6.36%

VSIIX

С начала года

-8.62%

1 месяц

-3.03%

6 месяцев

-9.49%

1 год

0.86%

5 лет

14.04%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTIX и VSIIX

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%
График комиссии VSIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSIIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTIX и VSIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VSIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSIIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VRTIX: -0.00
VSIIX: 0.02
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRTIX: 0.17
VSIIX: 0.19
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VRTIX: 1.02
VSIIX: 1.02
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VRTIX: -0.00
VSIIX: 0.02
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VRTIX: -0.01
VSIIX: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VSIIX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.02
VRTIX
VSIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и VSIIX

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VSIIX в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.48%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares
2.36%1.98%2.12%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%1.78%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и VSIIX

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и VSIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-16.12%
VRTIX
VSIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и VSIIX

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) имеют волатильность 14.24% и 14.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.10%
VRTIX
VSIIX