PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTIX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTIX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTIX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares		0.90%12.55%11.59%17.01%-20.40%14.71%20.46%25.60%-10.92%14.77%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, VRTIX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTIX имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции VSIIX немного впереди с 10.09%.

VRTIX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.86%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.78%
3 года*
13.00%
5 лет*
3.43%
10 лет*
9.91%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VRTIX:
VRTIX с VBVRTIX с MASKXVRTIX с QQQVRTIX с TNAVRTIX с VIOVVRTIX с TRLGXVRTIX с SCHX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с SPYVSIIX с VIOVVSIIX с VOO

Сравнение комиссий VRTIX и VSIIX

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTIX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTIX
Ранг доходности на риск VRTIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTIXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.42

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.37

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

5.63

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTIX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTIXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.92

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.38

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Корреляция

Корреляция между VRTIX и VSIIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и VSIIX

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares		1.26%1.00%1.23%1.46%1.50%1.05%1.14%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и VSIIX

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTIXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-62.05%

+20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-14.16%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-24.09%

-7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-45.38%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-6.14%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-8.57%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.44%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и VSIIX

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTIXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

5.53%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

11.24%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

20.68%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

19.85%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.42%

21.83%

+1.59%