Сравнение VRTIX с VSIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTIX или VSIIX.
Основные характеристики
| VRTIX | VSIIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.40% | 19.11% |
| Дох-ть за 1 год | 42.32% | 38.34% |
| Дох-ть за 3 года | 1.23% | 6.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.09% | 11.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.96% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 11.32 | 13.03 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 17.17% |
| Макс. просадка | -41.69% | -62.05% |
| Текущая просадка | -1.77% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и VSIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и VSIIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTIX показывает доходность 19.40%, а VSIIX немного ниже – 19.11%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и VSIIX
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTIX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и VSIIX
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VSIIX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
VSIIX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares | 1.89% | 2.12% | 2.04% | 1.76% | 1.69% | 2.07% | 2.36% | 1.80% | 1.77% | 1.99% | 1.78% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и VSIIX
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и VSIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и VSIIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.