PortfoliosLab logo
Сравнение VRTIX с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTIX и VB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.48%
336.14%
VRTIX
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTIX:

-0.00

VB:

0.05

Коэф-т Сортино

VRTIX:

0.17

VB:

0.23

Коэф-т Омега

VRTIX:

1.02

VB:

1.03

Коэф-т Кальмара

VRTIX:

-0.00

VB:

0.05

Коэф-т Мартина

VRTIX:

-0.01

VB:

0.15

Индекс Язвы

VRTIX:

8.71%

VB:

7.53%

Дневная вол-ть

VRTIX:

24.34%

VB:

22.48%

Макс. просадка

VRTIX:

-41.69%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VRTIX:

-19.05%

VB:

-16.86%

Доходность по периодам

С начала года, VRTIX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 6.36% против 7.59% соответственно.


VRTIX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-0.44%

5 лет

9.17%

10 лет

6.36%

VB

С начала года

-9.83%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-9.06%

1 год

1.11%

5 лет

11.30%

10 лет

7.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTIX и VB

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VB: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTIX и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTIX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VRTIX: -0.00
VB: 0.05
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRTIX: 0.17
VB: 0.23
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VRTIX: 1.02
VB: 1.03
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VRTIX: -0.00
VB: 0.05
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VRTIX: -0.01
VB: 0.15

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.05
VRTIX
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и VB

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VB в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.48%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.56%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и VB

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-16.86%
VRTIX
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и VB

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 14.24% и 14.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.89%
VRTIX
VB