Сравнение VRTIX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTIX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | -2.47% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTIX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.51% соответственно.
VRTIX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 9.54%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и VB
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTIX vs. VB — Ранг доходности на риск
VRTIX
VB
Сравнение VRTIX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTIX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.97 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и VB
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.30% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и VB
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -59.56% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -14.29% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -28.15% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -42.05% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -6.08% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -8.49% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.32% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и VB
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.61% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTIX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 6.84% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.12% | 12.60% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 21.86% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 20.78% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.40% | +1.99% |