Сравнение VRTIX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTIX или VB.
Основные характеристики
| VRTIX | VB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.74% | 12.13% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 28.33% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 1.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.45% | 9.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 9.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 10.10 |
| Индекс Язвы | 3.76% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 20.84% | 17.21% |
| Макс. просадка | -41.69% | -59.58% |
| Текущая просадка | -4.99% | -2.28% |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и VB
С начала года, VRTIX показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и VB
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTIX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и VB
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VB в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.40% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и VB
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VB в -59.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и VB
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.