PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Sha...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92206C6562
CUSIP92206C656
ЭмитентVanguard
Дата выпуска22 дек. 2010 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VRTIX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VRTIX с VB, VRTIX с VSIIX, VRTIX с MASKX, VRTIX с VIOV, VRTIX с TNA, VRTIX с QQQ, VRTIX с XLB, VRTIX с TRLGX, VRTIX с SCHX, VRTIX с FSSNX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.26%
14.29%
VRTIX (Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares показал доход в 19.43% с начала года и 40.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares составила 8.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.43%24.30%
1 месяц9.17%4.09%
6 месяцев17.26%14.29%
1 год40.14%35.42%
5 лет (среднегодовая)9.97%13.95%
10 лет (среднегодовая)8.97%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.89%5.66%3.59%-7.03%5.02%-0.92%10.16%-1.49%0.71%-1.44%19.43%
20239.77%-1.68%-4.77%-1.79%-0.92%8.13%6.12%-5.00%-5.89%-6.81%9.05%12.22%17.02%
2022-9.63%1.06%1.24%-9.91%0.15%-8.23%10.45%-2.03%-9.57%11.02%2.34%-6.49%-20.40%
20215.05%6.24%1.00%2.10%0.20%1.94%-3.61%2.25%-2.95%4.26%-4.17%2.22%14.82%
2020-3.20%-8.39%-21.73%13.74%6.52%3.53%2.78%5.67%-3.34%2.12%18.45%8.66%20.13%
201911.25%5.20%-2.09%3.41%-7.76%7.07%0.57%-4.92%2.08%2.65%4.13%2.88%25.60%
20182.62%-3.86%1.31%0.87%6.09%0.71%1.75%4.33%-2.40%-10.85%1.60%-11.86%-10.92%
20170.40%1.94%0.15%1.10%-2.02%3.44%0.75%-1.25%6.25%0.87%2.90%-0.40%14.77%
2016-8.77%0.01%8.00%1.56%2.26%-0.05%5.97%1.77%1.12%-4.74%11.16%2.80%21.42%
2015-3.22%5.95%1.75%-2.54%2.29%0.76%-1.16%-6.28%-4.92%5.63%3.26%-5.01%-4.36%
2014-2.78%4.71%-0.66%-3.87%0.82%5.33%-6.03%4.96%-6.03%6.59%0.10%2.86%5.00%
20136.26%1.11%4.62%-0.36%4.01%-0.51%7.01%-3.17%6.39%2.52%4.00%1.99%38.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VRTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VRTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в 10.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.84. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.84
2.90
VRTIX (Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.46$4.54$4.04$3.93$2.82$3.47$3.07$2.91$2.74$2.26$2.13$1.91

Дивидендный доход

1.21%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%1.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$2.91
2023$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.91$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.55$4.54
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$1.11$0.00$0.00$1.60$4.04
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$1.83$3.93
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$1.30$2.82
2019$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.28$3.47
2018$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.89$3.07
2017$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.99$2.91
2016$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.80$0.00$0.00$1.00$2.74
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$0.94$2.26
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.13$2.13
2013$1.91$1.91

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VRTIX (Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 41.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.69%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.206
-31.92%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.6016 нояб. 2024 г.753
-29.12%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-26.86%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.345
-25.67%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19111 нояб. 2016 г.352

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares составляет 7.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.22%
3.92%
VRTIX (Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares)
Benchmark (^GSPC)