- ISIN
- US92206C6562
- CUSIP
- 92206C656
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 22 дек. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) прибавил 23.2% с начала года. Текущая цена акции VRTIX — $467. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRTIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) показал доход в 23.20% с начала года и 38.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRTIX составила 10.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 23.20%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 11.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VRTIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VRTIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.35% | 0.81% | -5.00% | 12.22% | 4.37% | 3.75% | -3.03% | 3.61% | 23.20% | ||||
| 2025 | 2.62% | -5.35% | -7.08% | -2.31% | 5.35% | 5.44% | 1.75% | 7.15% | 3.12% | 1.82% | 0.97% | -0.58% | 12.55% |
| 2024 | -3.89% | 5.66% | 3.59% | -7.03% | 5.02% | -0.92% | 10.16% | -1.49% | 0.71% | -1.44% | 10.97% | -8.26% | 11.59% |
| 2023 | 9.77% | -1.68% | -4.77% | -1.79% | -0.92% | 8.13% | 6.12% | -5.00% | -5.89% | -6.81% | 9.05% | 12.22% | 17.01% |
| 2022 | -9.63% | 1.06% | 1.24% | -9.91% | 0.15% | -8.23% | 10.45% | -2.03% | -9.57% | 11.02% | 2.34% | -6.49% | -20.40% |
| 2021 | 5.05% | 6.24% | 1.00% | 2.10% | 0.20% | 1.94% | -3.61% | 2.25% | -2.95% | 4.26% | -4.17% | 2.13% | 14.71% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of -2.03%, beta of 1.15, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2010.
- This fund participated in 116.53% of S&P 500 Index downside but only 108.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.03% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.03%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 108.82%
- Участие в снижении
- 116.53%
Комиссия
Комиссия VRTIX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRTIX имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 80% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.50 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | 10.58 | +2.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.03 | $3.81 | $4.19 | $4.54 | $4.04 | $3.61 | $3.45 | $3.47 | $3.07 | $2.91 | $2.74 | $2.26 |
Дивидендный доход | 1.08% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $2.17 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $3.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $4.19 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $4.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $4.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $3.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 41.69%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-41.69%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 26d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.98%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 2y 4mo | 2y 12moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-29.12%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 16d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. | — |
-27.72%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-26.86%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 1y 23d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| VRTIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -56.78% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.10% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -18.90% | -8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -25.43% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -33.92% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -10.69% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.14% | +0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VRTIX
Добавьте Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRTIX