PortfoliosLab logo
Сравнение VRTIX с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTIX и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.48%
283.55%
VRTIX
VIOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTIX:

-0.00

VIOV:

-0.19

Коэф-т Сортино

VRTIX:

0.17

VIOV:

-0.10

Коэф-т Омега

VRTIX:

1.02

VIOV:

0.99

Коэф-т Кальмара

VRTIX:

-0.00

VIOV:

-0.16

Коэф-т Мартина

VRTIX:

-0.01

VIOV:

-0.49

Индекс Язвы

VRTIX:

8.71%

VIOV:

8.94%

Дневная вол-ть

VRTIX:

24.34%

VIOV:

23.86%

Макс. просадка

VRTIX:

-41.69%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VRTIX:

-19.05%

VIOV:

-21.49%

Доходность по периодам

С начала года, VRTIX показывает доходность -11.51%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -15.15%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VRTIX – 6.36% и акции VIOV – 6.36%.


VRTIX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-0.44%

5 лет

9.17%

10 лет

6.36%

VIOV

С начала года

-15.15%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-13.87%

1 год

-3.81%

5 лет

11.12%

10 лет

6.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTIX и VIOV

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%
График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTIX и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VRTIX: -0.00
VIOV: -0.19
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRTIX: 0.17
VIOV: -0.10
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VRTIX: 1.02
VIOV: 0.99
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VRTIX: -0.00
VIOV: -0.16
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VRTIX: -0.01
VIOV: -0.49

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.19
VRTIX
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и VIOV

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VIOV в 2.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.48%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.21%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и VIOV

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-21.49%
VRTIX
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и VIOV

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 14.24% и 14.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.54%
VRTIX
VIOV