Сравнение VRTIX с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и VIOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTIX и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 0.90% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 4.59% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTIX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 4.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTIX имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции VIOV немного отстают с 9.51%.
VRTIX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 9.91%
VIOV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и VIOV
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTIX vs. VIOV — Ранг доходности на риск
VRTIX
VIOV
Сравнение VRTIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTIX | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.01 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.53 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 5.68 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.23 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и VIOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и VIOV
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности VIOV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.76% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и VIOV
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и VIOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -47.36% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -15.50% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -28.44% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -47.36% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -6.14% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -7.45% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.16% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и VIOV
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.37% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 13.55% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 23.66% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.10% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 23.89% | -0.47% |