Сравнение VRTIX с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTIX или VIOV.
Основные характеристики
| VRTIX | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.74% | 5.10% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 21.92% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 0.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.45% | 8.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 8.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 5.49 |
| Индекс Язвы | 3.76% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 20.84% | 20.92% |
| Макс. просадка | -41.69% | -47.36% |
| Текущая просадка | -4.99% | -2.50% |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и VIOV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и VIOV
С начала года, VRTIX показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 5.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTIX имеют среднегодовую доходность 8.15%, а акции VIOV немного впереди с 8.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и VIOV
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и VIOV
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VIOV в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.33% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и VIOV
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и VIOV
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 4.39% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.