Сравнение VRTIX с VIOV
VRTIX (Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both funds - VRTIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. Over the past 10 years, VRTIX returned 11.24%/yr vs 10.23%/yr for VIOV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VRTIX charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и VIOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTIX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции VRTIX превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.23% соответственно.
VRTIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 4.98%
- С начала года
- 18.71%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 41.29%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 11.24%
VIOV
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам VRTIX и VIOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 18.71% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 15.28% | 6.63% | 7.44% | 15.36% | -11.37% | 30.67% | 2.81% | 24.44% | -12.85% | 11.54% |
Correlation
The correlation between VRTIX and VIOV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between VRTIX and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTIX vs. VIOV — Ранг доходности на риск
VRTIX
VIOV
Сравнение VRTIX c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTIX | VIOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.99 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 13.00 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и VIOV
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и VIOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -47.36% | +5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.33% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.72% | -28.44% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -28.44% | -3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -47.36% | +5.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.28% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -7.38% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.86% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и VIOV
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTIX | VIOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.54% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.59% | 11.57% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 18.41% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.95% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.46% | 23.89% | -0.43% |
Сравнение комиссий VRTIX и VIOV
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и VIOV
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VIOV в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.59% | 1.69% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% |
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.07% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VRTIX and VIOV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRTIX has higher volatility (5.59%) compared to VIOV (4.54%). In terms of maximum drawdown, VRTIX dropped -41.69% vs VIOV's -47.36%.
VRTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTIX и VIOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор