Сравнение VRTIX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTIX или SCHX.
Основные характеристики
| VRTIX | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.74% | 21.62% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 34.08% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | 9.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.45% | 16.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 14.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 18.71 |
| Индекс Язвы | 3.76% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 20.84% | 12.23% |
| Макс. просадка | -41.69% | -34.33% |
| Текущая просадка | -4.99% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и SCHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и SCHX
С начала года, VRTIX показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 21.62%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 8.15% против 14.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и SCHX
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и SCHX
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SCHX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.16% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и SCHX
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и SCHX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.