Сравнение VRTIX с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTIX и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 0.90% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.91% против 14.02% соответственно.
VRTIX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 9.91%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и SCHX
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTIX vs. SCHX — Ранг доходности на риск
VRTIX
SCHX
Сравнение VRTIX c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTIX | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.50 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.51 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.02 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.66 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и SCHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и SCHX
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и SCHX
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -34.33% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.19% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -25.41% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -34.33% | -7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -5.67% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -4.00% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.62% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и SCHX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTIX | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.36% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 9.67% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 18.33% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 17.13% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 18.13% | +5.29% |