PortfoliosLab logo
Сравнение VRTIX с MASKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTIX и MASKX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и MASKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.48%
156.20%
VRTIX
MASKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTIX:

-0.00

MASKX:

-0.12

Коэф-т Сортино

VRTIX:

0.17

MASKX:

0.00

Коэф-т Омега

VRTIX:

1.02

MASKX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VRTIX:

-0.00

MASKX:

-0.09

Коэф-т Мартина

VRTIX:

-0.01

MASKX:

-0.29

Индекс Язвы

VRTIX:

8.71%

MASKX:

9.83%

Дневная вол-ть

VRTIX:

24.34%

MASKX:

24.62%

Макс. просадка

VRTIX:

-41.69%

MASKX:

-67.66%

Текущая просадка

VRTIX:

-19.05%

MASKX:

-23.88%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTIX показывает доходность -11.51%, а MASKX немного ниже – -11.52%. За последние 10 лет акции VRTIX превзошли акции MASKX по среднегодовой доходности: 6.36% против 3.71% соответственно.


VRTIX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-0.44%

5 лет

9.17%

10 лет

6.36%

MASKX

С начала года

-11.52%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-14.03%

1 год

-3.22%

5 лет

6.64%

10 лет

3.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTIX и MASKX

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MASKX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии MASKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MASKX: 0.12%
График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTIX и MASKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

MASKX
Ранг риск-скорректированной доходности MASKX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTIX c MASKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VRTIX: -0.00
MASKX: -0.12
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRTIX: 0.17
MASKX: 0.00
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VRTIX: 1.02
MASKX: 1.00
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VRTIX: -0.00
MASKX: -0.09
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VRTIX: -0.01
MASKX: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа MASKX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и MASKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.12
VRTIX
MASKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и MASKX

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности MASKX в 2.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.48%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund
2.17%1.92%1.54%1.41%1.14%1.04%1.38%1.17%1.04%1.22%0.93%1.57%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и MASKX

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки MASKX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и MASKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-23.88%
VRTIX
MASKX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и MASKX

Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеют волатильность 14.24% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
14.24%
VRTIX
MASKX