Сравнение VRTIX с MASKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTIX или MASKX.
Основные характеристики
| VRTIX | MASKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.87% | 0.79% |
| Дох-ть за 1 год | 20.35% | 20.24% |
| Дох-ть за 3 года | -1.87% | -1.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.26% | 6.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.83% | 7.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 0.92 |
| Дневная вол-ть | 19.85% | 20.42% |
| Макс. просадка | -41.69% | -59.09% |
| Current Drawdown | -13.45% | -13.67% |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и MASKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и MASKX
С начала года, VRTIX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у MASKX с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTIX имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции MASKX немного отстают с 7.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и MASKX
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MASKX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTIX c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и MASKX
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности MASKX в 2.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.40% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 2.90% | 2.92% | 1.70% | 7.55% | 1.42% | 3.43% | 4.30% | 3.15% | 4.60% | 1.96% | 10.05% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и MASKX
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки MASKX в -59.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и MASKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и MASKX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеют волатильность 5.58% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.