Сравнение VRTIX с MASKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. MASKX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTIX или MASKX.
Основные характеристики
| VRTIX | MASKX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.28% | 17.88% |
| Дох-ть за 1 год | 33.68% | 31.39% |
| Дох-ть за 3 года | 0.91% | -1.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.78% | 7.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.85% | 5.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 10.95 | 10.18 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 3.79% |
| Дневная вол-ть | 21.64% | 21.48% |
| Макс. просадка | -41.69% | -67.66% |
| Текущая просадка | -2.68% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и MASKX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и MASKX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTIX показывает доходность 18.28%, а MASKX немного ниже – 17.88%. За последние 10 лет акции VRTIX превзошли акции MASKX по среднегодовой доходности: 8.85% против 5.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и MASKX
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MASKX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTIX c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и MASKX
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности MASKX в 1.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 1.42% | 1.54% | 1.41% | 1.14% | 1.04% | 1.38% | 1.17% | 1.04% | 1.22% | 0.93% | 1.57% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и MASKX
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки MASKX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и MASKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и MASKX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) имеют волатильность 7.51% и 7.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.