Сравнение VRTIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 0.90% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.91% против 18.99% соответственно.
VRTIX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 9.91%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и QQQ
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VRTIX
QQQ
Сравнение VRTIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.66 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.00 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.32 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и QQQ
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и QQQ
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -82.97% | +41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -12.62% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -35.12% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -35.12% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -7.86% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -32.99% | +24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.44% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и QQQ
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.61% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 12.82% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 22.70% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.38% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 22.25% | +1.17% |