Сравнение VRTIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Invesco QQQ (QQQ).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTIX или QQQ.
Основные характеристики
| VRTIX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.87% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 20.35% | 38.66% |
| Дох-ть за 3 года | -1.87% | 10.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.26% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.83% | 18.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 19.85% | 16.36% |
| Макс. просадка | -41.69% | -82.98% |
| Current Drawdown | -13.45% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и QQQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и QQQ
С начала года, VRTIX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.83% против 18.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и QQQ
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и QQQ
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.40% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и QQQ
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и QQQ
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.58% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.