PortfoliosLab logo
Сравнение VRTIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTIX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.48%
1,004.99%
VRTIX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTIX:

-0.00

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

VRTIX:

0.17

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

VRTIX:

1.02

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VRTIX:

-0.00

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

VRTIX:

-0.01

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

VRTIX:

8.71%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

VRTIX:

24.34%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

VRTIX:

-41.69%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VRTIX:

-19.05%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, VRTIX показывает доходность -11.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции VRTIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.36% против 16.75% соответственно.


VRTIX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-0.44%

5 лет

9.17%

10 лет

6.36%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTIX и QQQ

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%
График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTIX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VRTIX: -0.00
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRTIX: 0.17
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VRTIX: 1.02
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VRTIX: -0.00
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VRTIX: -0.01
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
0.45
VRTIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и QQQ

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.48%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и QQQ

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-12.31%
VRTIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) составляет 14.24%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
16.85%
VRTIX
QQQ