Сравнение TNA с UGA
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.55%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. TNA charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности TNA и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 56.69%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 7.55% против 17.13% соответственно.
TNA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 25.85%
- С начала года
- 56.69%
- 1 год
- 100.42%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 7.55%
UGA
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 16.18%
- 6 месяцев
- 81.39%
- С начала года
- 88.71%
- 1 год
- 85.57%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 26.58%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение доходности по годам TNA и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.69% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 88.71% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TNA and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between TNA and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. UGA — Ранг доходности на риск
TNA
UGA
Сравнение TNA c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 4.23 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | 11.76 | -1.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и UGA
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -86.59% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -20.32% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | -26.68% | -39.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -38.11% | -44.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -75.89% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.73% | -5.75% | -27.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -36.61% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 7.30% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и UGA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 11.18% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 11.35% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.28% | 31.71% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 35.83% | +21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 34.67% | +32.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.30% | 37.23% | +31.07% |
Сравнение комиссий TNA и UGA
TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и UGA
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.30% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.35%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 7.55% for TNA. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for UGA.
TNA is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.05% for TNA and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор