Сравнение TNA с TMF
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.55%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TNA charges 1.05%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности TNA и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 56.69%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 7.55% против -17.81% соответственно.
TNA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 25.85%
- С начала года
- 56.69%
- 1 год
- 100.42%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 7.55%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам TNA и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.69% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between TNA and TMF is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | -0.23 |
The correlation between TNA and TMF shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. TMF — Ранг доходности на риск
TNA
TMF
Сравнение TNA c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.01 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.11 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | -0.22 | +10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и TMF
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -92.89% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -26.51% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | -55.14% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -88.81% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -92.89% | +4.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.73% | -92.55% | +58.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -43.94% | +10.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 13.06% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и TMF
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 7.49% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.28% | 19.82% | +22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 27.47% | +30.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 46.49% | +20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.30% | 43.70% | +24.60% |
Сравнение комиссий TNA и TMF
TNA берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и TMF
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.30% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and TMF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNA has higher volatility (11.18%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TNA leads with 7.55% vs -17.81% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.55% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.30% for TNA.
TNA is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.01% for TMF.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор