Сравнение TNA с SOXS
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 11.26%/yr vs -79.95%/yr for SOXS. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TNA charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TNA и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 62.61%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 11.26% против -79.95% соответственно.
TNA
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 7.44%
- С начала года
- 62.61%
- 6 месяцев
- 50.12%
- 1 год
- 132.71%
- 3 года*
- 33.59%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- 11.26%
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам TNA и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 62.61% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between TNA and SOXS is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.70 |
The correlation between TNA and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TNA
SOXS
Сравнение TNA c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.64 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | -1.00 | +5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | -1.51 | +14.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и SOXS
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -97.88% | +65.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | -99.87% | +34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -99.98% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.23% | -100.00% | +68.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -92.61% | +58.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 64.48% | -54.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 19.06%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.06% | 65.23% | -46.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | 100.97% | -58.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.61% | 117.61% | -59.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.55% | 111.53% | -43.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 102.14% | -33.66% |
Сравнение комиссий TNA и SOXS
TNA берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и SOXS
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.28% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and SOXS have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to TNA (19.06%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, TNA leads with 11.26% vs -79.95% for SOXS. On fees, TNA is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 19.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TNA has performed better with a 11.26% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TNA is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 0.28% for TNA.
TNA is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.08% for SOXS.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор