Сравнение TNA с SOXS
TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.55%/yr vs -78.37%/yr for SOXS. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TNA charges 1.05%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности TNA и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность 56.69%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 7.55% против -78.37% соответственно.
TNA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 25.85%
- С начала года
- 56.69%
- 1 год
- 100.42%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 7.55%
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам TNA и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.69% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between TNA and SOXS is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.70 |
The correlation between TNA and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNA vs. SOXS — Ранг доходности на риск
TNA
SOXS
Сравнение TNA c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNA | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.72 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.98 | +4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | -1.41 | +11.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNA и SOXS
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.53% | -97.89% | +65.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.78% | -99.87% | +34.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -99.98% | +17.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -100.00% | +11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.73% | -100.00% | +66.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -92.63% | +58.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 68.36% | -58.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 11.18%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNA | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 59.41% | -48.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.28% | 109.76% | -67.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.79% | 126.44% | -68.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.38% | 113.26% | -45.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.30% | 103.02% | -34.72% |
Сравнение комиссий TNA и SOXS
TNA берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и SOXS
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.30% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
TNA and SOXS have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to TNA (11.18%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, TNA leads with 7.55% vs -78.37% for SOXS. On fees, TNA is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 11.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.55% return vs -78.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TNA is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 0.30% for TNA.
TNA is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.05% for TNA and 1.08% for SOXS.
TNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNA и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор