PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.99%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. TNA charges 1.14%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности TNA и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции TNA превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: 7.99% против -78.82% соответственно.

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between TNA and SOXS is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.70

The correlation between TNA and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

TNA vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNASOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
-0.96

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-3.83

+6.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.59

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

-1.00

+5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

-1.43

+14.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNASOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

-0.96

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.74

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

-0.79

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.79

+1.02

Просадки

Сравнение просадок TNA и SOXS

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNASOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-97.68%

+65.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-99.80%

+34.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-99.97%

+17.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-100.00%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

-100.00%

+64.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-92.61%

+58.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

68.11%

-58.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) составляет 17.02%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что TNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNASOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

44.24%

-27.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

84.19%

-43.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.06%

102.19%

-45.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

108.21%

-40.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

100.48%

-32.06%

Сравнение комиссий TNA и SOXS

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и SOXS

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TNA and SOXS have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to TNA (17.02%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, TNA leads with 7.99% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, TNA has been the lower-risk option at 17.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TNA has performed better with a 7.99% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 0.39% for TNA.

TNA is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.14% for TNA and 1.08% for SOXS.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор