Сравнение MVV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MVV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MVV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MVV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 4.75% | 3.48% | 17.75% | 22.51% | -31.96% | 48.57% | 6.20% | 49.50% | -25.44% | 30.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.30% против 14.14% соответственно.
MVV
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -11.15%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.31%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.30%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и VOO
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MVV vs. VOO — Ранг доходности на риск
MVV
VOO
Сравнение MVV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.01 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 7.31 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.01 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.71 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.83 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между MVV и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и VOO
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.81% | 0.77% | 0.39% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и VOO
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MVV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.54% | -33.99% | -51.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.85% | -11.98% | -14.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.53% | -24.52% | -21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | -33.99% | -35.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.34% | -5.55% | -5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -3.72% | -16.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.97% | 2.55% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и VOO
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MVV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 5.34% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 9.47% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.30% | 18.11% | +25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.66% | 16.82% | +22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.32% | 17.99% | +24.33% |