Сравнение MVV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MVV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MVV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MVV или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MVV и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MVV показывает доходность 27.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции MVV уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.30% против 13.15% соответственно.
MVV
27.30%
4.14%
13.10%
52.44%
12.59%
12.30%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| MVV | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 8.25 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 6.16% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 31.77% | 12.19% |
| Макс. просадка | -85.54% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.59% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MVV и VOO
MVV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MVV и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MVV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVV и VOO
Дивидендная доходность MVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVV ProShares Ultra Midcap 400 | 0.42% | 0.77% | 0.93% | 0.16% | 0.29% | 0.62% | 0.62% | 0.21% | 0.43% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MVV и VOO
Максимальная просадка MVV за все время составила -85.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVV и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MVV и VOO
ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что MVV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.