PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMV с PFFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMV и PFFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PFFL с доходностью -1.90%.


TMV

1 день
-1.17%
1 месяц
-6.25%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.97%
1 год
-1.80%
3 года*
12.91%
5 лет*
20.39%
10 лет*
-0.46%

PFFL

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-2.44%
1 год
4.83%
3 года*
4.18%
5 лет*
-6.57%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и PFFL


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
1.44%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%-13.84%
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
-1.90%2.18%4.77%8.65%-39.15%7.52%-15.47%30.21%-10.77%

Correlation

The correlation between TMV and PFFL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г.

-0.24

The correlation between TMV and PFFL shifts across timeframes, from -0.40 (3 years) to -0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN

Доходность на риск

TMV vs. PFFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина

PFFL
Ранг доходности на риск PFFL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c PFFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMVPFFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.41

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

0.94

-1.11

TMV vs. PFFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа PFFL равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и PFFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMV и PFFL

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки PFFL в -80.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и PFFL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMVPFFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-80.68%

-18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-11.92%

-9.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-23.75%

-24.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-48.51%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-39.57%

-56.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.61%

-28.59%

-58.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

5.14%

+5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и PFFL

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMVPFFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.10%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

10.67%

+8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.25%

17.12%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.05%

23.66%

+23.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.38%

55.16%

-10.78%

Сравнение комиссий TMV и PFFL

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PFFL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и PFFL

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PFFL в 13.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFL
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN
13.14%13.27%13.76%13.71%13.90%8.82%9.75%11.21%2.02%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%

Часто задаваемые вопросы


TMV and PFFL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (6.55%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs PFFL's -80.68%.

On 5-year performance, TMV leads with 20.39% vs -6.57% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TMV has performed better with a 20.39% return vs -6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

PFFL has the higher dividend yield at 13.14%, compared with 2.70% for TMV.

TMV is categorized as Leveraged Bonds, while PFFL is Preferred Stock/Convertible Bonds. TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.85% for PFFL.

PFFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и PFFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор