Сравнение TMV с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или ^TNX.
Доходность
Сравнение доходности TMV и ^TNX
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -7.99% против 6.76% соответственно.
TMV
28.60%
6.38%
0.44%
-2.43%
7.83%
-7.99%
^TNX
14.64%
5.42%
-0.96%
0.36%
20.17%
6.76%
Основные характеристики
| TMV | ^TNX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 0.01 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | -0.18 | 0.03 |
| Индекс Язвы | 19.13% | 11.03% |
| Дневная вол-ть | 43.58% | 22.96% |
| Макс. просадка | -99.06% | -93.78% |
| Текущая просадка | -96.64% | -44.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TMV и ^TNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TMV и ^TNX
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и ^TNX
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.