Сравнение TMV с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TMV и ^TNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
^TNX Treasury Yield 10 Years | 3.75% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -1.91% против 9.20% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
^TNX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 20.80%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
TMV
^TNX
Сравнение TMV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 0.21 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.19 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.02 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TMV и ^TNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок TMV и ^TNX
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и ^TNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -93.78% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -13.99% | -11.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -31.74% | -16.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -84.57% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -46.17% | -49.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -51.38% | -35.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 8.39% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и ^TNX
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 5.89% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 10.58% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 17.89% | +16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 32.96% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 48.18% | -3.66% |