PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с ^TNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while ^TNX (Treasury Yield 10 Years) is an index. Over the past 10 years, TMV returned -1.06%/yr vs 10.02%/yr for ^TNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TMV и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -1.06% против 10.02% соответственно.

TMV

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.80%
С начала года
4.13%
6 месяцев
9.07%
1 год
-0.02%
3 года*
12.37%
5 лет*
18.98%
10 лет*
-1.06%

^TNX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.38%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.98%
1 год
2.57%
3 года*
6.63%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.13%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		7.54%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between TMV and ^TNX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between TMV and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPYTMV с NRGU
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD

Доходность на риск

TMV vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 99
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMV^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.17

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.35

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.21

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

0.37

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMV^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.17

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.73

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.02

-0.31

Просадки

Сравнение просадок TMV и ^TNX

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMV^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-93.78%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-12.35%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-27.41%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-27.41%

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-84.57%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.96%

-44.20%

-51.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-51.34%

-35.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

6.97%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и ^TNX

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMV^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.04%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

10.62%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.13%

15.51%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.17%

32.43%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.43%

47.98%

-3.55%

Часто задаваемые вопросы

TMV and ^TNX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.04%) compared to ^TNX (5.04%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs ^TNX's -93.78%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор