Сравнение TMV с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или ^TNX.
Основные характеристики
| TMV | ^TNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.55% | 14.98% |
| Дох-ть за 1 год | 35.63% | 26.71% |
| Дох-ть за 3 года | 26.94% | 39.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.03% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.45% | 5.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 49.12% | 25.11% |
| Макс. просадка | -99.06% | -93.78% |
| Current Drawdown | -96.64% | -44.60% |
Корреляция
Корреляция между TMV и ^TNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMV и ^TNX
С начала года, TMV показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -10.45% против 5.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TMV и ^TNX
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и ^TNX
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.