PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TMV и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -1.91% против 9.20% соответственно.

TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPYTMV с NRGU
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD

Доходность на риск

TMV vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMV^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.22

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.45

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.12

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

0.21

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMV^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.22

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.19

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.02

-0.31

Корреляция

Корреляция между TMV и ^TNX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок TMV и ^TNX

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMV^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-93.78%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-13.99%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-31.74%

-16.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-84.57%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-46.17%

-49.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-51.38%

-35.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

8.39%

+5.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и ^TNX

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMV^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

5.89%

+5.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

10.58%

+8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

17.89%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

32.96%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

48.18%

-3.66%