PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с ^TNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, TMV returned 0.03%/yr vs 11.64%/yr for ^TNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности TMV и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 0.03% против 11.64% соответственно.

TMV

1 день
0.25%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
1.38%
1 год
-2.52%
3 года*
11.79%
5 лет*
18.91%
10 лет*
0.03%

^TNX

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.25%
С начала года
5.50%
6 месяцев
6.19%
1 год
2.31%
3 года*
5.70%
5 лет*
23.38%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		-1.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		5.50%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between TMV and ^TNX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

0.89

The correlation between TMV and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TMFTMV с TBTTMV с TLTTMV с TTTTMV с SPYTMV с TBFTMV с NRGU
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с KMB^TNX с TQQQ^TNX с RYLD

Доходность на риск

TMV vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 88
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMV^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
0.15

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.32

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

0.20

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

0.35

-0.58

TMV vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMV и ^TNX

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMV^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-96.85%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-11.94%

-9.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-27.41%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-27.41%

-21.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-84.57%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.19%

-72.27%

-23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.61%

-55.01%

-31.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.15%

6.59%

+4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и ^TNX

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMV^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

3.61%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

10.77%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

15.15%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.07%

32.20%

+14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.38%

47.88%

-3.50%

Часто задаваемые вопросы

TMV and ^TNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (7.40%) compared to ^TNX (3.61%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs ^TNX's -96.85%.

^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор