Сравнение TMV с ^TNX
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) is Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, TMV returned 1.41%/yr vs 11.31%/yr for ^TNX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction.
Доходность
Сравнение доходности TMV и ^TNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 1.41% против 11.31% соответственно.
TMV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.71%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- -14.23%
^TNX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 10.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 29.05%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- -0.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $35.89M | $25.58M | $26.30M |
Сравнение доходности по годам TMV и ^TNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 13.07% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
^TNX Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index | 10.91% | -8.97% | 18.29% | -0.34% | 156.55% | 64.89% | -52.21% | -28.56% | 11.68% | -1.68% |
Correlation
The correlation between TMV and ^TNX is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.89 |
The correlation between TMV and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. ^TNX — Ранг доходности на риск
TMV
^TNX
Сравнение TMV c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | ^TNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 2.31 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и ^TNX
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и ^TNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -96.85% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -8.94% | -10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -27.41% | -21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -27.41% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -84.57% | +2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -70.85% | -24.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.67% | -55.04% | -31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 4.35% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и ^TNX
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | ^TNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.10% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 11.19% | +9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 14.63% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.82% | 31.14% | +15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 47.59% | -3.37% |
Часто задаваемые вопросы
TMV and ^TNX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMV has higher volatility (7.20%) compared to ^TNX (4.10%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs ^TNX's -96.85%.
^TNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и ^TNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор