Сравнение TMV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TMV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или SPY.
Основные характеристики
| TMV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.07% | 6.26% |
| Дох-ть за 1 год | 60.41% | 26.32% |
| Дох-ть за 3 года | 33.88% | 8.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.19% | 13.23% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.24% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 50.81% | 11.67% |
| Макс. просадка | -99.06% | -55.19% |
| Current Drawdown | -96.26% | -3.76% |
Корреляция
Корреляция между TMV и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TMV и SPY
С начала года, TMV показывает доходность 43.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -10.24% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и SPY
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и SPY
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.21% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и SPY
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и SPY
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.