PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMV с TBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMV и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и TBF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
1.80%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
1.01%1.27%16.33%2.43%42.37%1.33%-19.35%-10.96%3.26%-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TBF с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -1.91% против 2.36% соответственно.


TMV

1 день
0.24%
1 месяц
11.13%
С начала года
1.80%
6 месяцев
9.01%
1 год
13.68%
3 года*
15.84%
5 лет*
16.73%
10 лет*
-1.91%

TBF

1 день
0.17%
1 месяц
3.85%
С начала года
1.01%
6 месяцев
3.77%
1 год
6.81%
3 года*
9.02%
5 лет*
9.20%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

ProShares Short 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий TMV и TBF

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TBF в 0.94%.


Доходность на риск

TMV vs. TBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1717
Ранг коэф-та Мартина

TBF
Ранг доходности на риск TBF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMVTBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.62

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.00

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.76

1.45

-0.69

TMV vs. TBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TBF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMVTBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.22

-0.11

Корреляция

Корреляция между TMV и TBF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TBF

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TBF в 2.88%


TTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
2.69%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
2.88%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TMV и TBF

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TBF.


Загрузка...

Показатели просадок


TMVTBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-70.40%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-8.11%

-16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-17.79%

-30.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-38.39%

-43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-44.16%

-51.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-47.47%

-39.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.05%

4.04%

+10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TBF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMVTBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

3.61%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.57%

6.47%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.04%

11.04%

+23.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.26%

15.74%

+31.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

14.54%

+29.98%