Сравнение TMV с TBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF).
TMV и TBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMV и TBF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и TBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 0.19% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 0.63% | 1.27% | 16.33% | 2.43% | 42.37% | 1.33% | -19.35% | -10.96% | 3.26% | -8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -2.05% против 2.33% соответственно.
TMV
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- -2.05%
TBF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 6.46%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и TBF
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TBF в 0.94%.
Доходность на риск
TMV vs. TBF — Ранг доходности на риск
TMV
TBF
Сравнение TMV c TBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | TBF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 0.95 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 0.79 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.16 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.22 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TMV и TBF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и TBF
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности TBF в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.73% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 2.89% | 3.39% | 4.06% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и TBF
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TBF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -70.40% | -28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -8.11% | -16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -17.79% | -30.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -38.39% | -43.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -44.36% | -51.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.51% | -47.47% | -39.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 4.04% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и TBF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | TBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 3.64% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.63% | 6.48% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 11.01% | +22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 15.73% | +31.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.51% | 14.53% | +29.98% |