Сравнение TMV с TBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF).
TMV и TBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TBF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-100%). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или TBF.
Основные характеристики
| TMV | TBF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.07% | 13.99% |
| Дох-ть за 1 год | 60.41% | 23.44% |
| Дох-ть за 3 года | 33.88% | 14.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.19% | 4.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.24% | -0.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.29 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 50.81% | 17.08% |
| Макс. просадка | -99.06% | -70.40% |
| Current Drawdown | -96.26% | -46.50% |
Корреляция
Корреляция между TMV и TBF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMV и TBF
С начала года, TMV показывает доходность 43.07%, что значительно выше, чем у TBF с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -10.24% против -0.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и TBF
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TBF в 0.94%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMV c TBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и TBF
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности TBF в 4.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.21% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.25% | 0.89% |
TBF ProShares Short 20+ Year Treasury | 4.28% | 4.99% | 0.36% | 0.00% | 0.22% | 1.68% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и TBF
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и TBF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.