PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMV с TBF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TMV и TBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и TBF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
0.19%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
0.63%1.27%16.33%2.43%42.37%1.33%-19.35%-10.96%3.26%-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у TBF с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TBF по среднегодовой доходности: -2.05% против 2.33% соответственно.


TMV

1 день
-1.58%
1 месяц
8.67%
С начала года
0.19%
6 месяцев
8.10%
1 год
11.72%
3 года*
15.74%
5 лет*
16.36%
10 лет*
-2.05%

TBF

1 день
-0.37%
1 месяц
3.11%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.69%
1 год
6.46%
3 года*
9.08%
5 лет*
9.12%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

ProShares Short 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий TMV и TBF

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TBF в 0.94%.


Доходность на риск

TMV vs. TBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1616
Ранг коэф-та Мартина

TBF
Ранг доходности на риск TBF: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TMVTBFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.59

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.95

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.79

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

1.59

-0.74

TMV vs. TBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TBF равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TMVTBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.22

-0.11

Корреляция

Корреляция между TMV и TBF составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TBF

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности TBF в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
2.73%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury
2.89%3.39%4.06%4.99%0.36%0.00%0.22%1.68%0.88%

Просадки

Сравнение просадок TMV и TBF

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TBF в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TBF.


Загрузка...

Показатели просадок


TMVTBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-70.40%

-28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-8.11%

-16.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-17.79%

-30.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-38.39%

-43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.11%

-44.36%

-51.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.51%

-47.47%

-39.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

4.04%

+10.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TBF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 11.13% по сравнению с ProShares Short 20+ Year Treasury (TBF) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TMVTBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

3.64%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.63%

6.48%

+13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.97%

11.01%

+22.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.25%

15.73%

+31.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.51%

14.53%

+29.98%