PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с TMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMV с TMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both Leveraged Bonds funds from Direxion - TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%) while TMF tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned -0.80%/yr vs -16.56%/yr for TMF. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. TMV charges 1.04%/yr vs 1.01%/yr for TMF.

Доходность

Сравнение доходности TMV и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.80% против -16.56% соответственно.

TMV

1 день
1.13%
1 месяц
-1.68%
С начала года
4.73%
6 месяцев
11.42%
1 год
-4.33%
3 года*
12.83%
5 лет*
19.12%
10 лет*
-0.80%

TMF

1 день
-1.14%
1 месяц
1.22%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-11.63%
1 год
0.90%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-30.52%
10 лет*
-16.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMV и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		4.73%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		-6.13%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Correlation

The correlation between TMV and TMF is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2009 г.

-1.00

The correlation between TMV and TMF has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TBTTMV с TLTTMV с ^TNXTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPYTMV с NRGU
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNXTMF с SPY

Доходность на риск

TMV vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 77
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVTMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.03

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.25

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.03

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

0.08

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TMF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.03

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.66

+1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.14

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TMV и TMF

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMVTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-92.89%

-6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.62%

-26.51%

+4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.49%

-56.31%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-88.81%

+40.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-92.89%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.94%

-92.23%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.60%

-43.63%

-42.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.13%

11.49%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеют волатильность 8.15% и 8.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMVTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

8.09%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

19.01%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.12%

28.76%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

46.75%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.44%

43.92%

+0.52%

Сравнение комиссий TMV и TMF

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TMF

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TMF в 4.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF		4.15%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.62%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMV and TMF have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMV has higher volatility (8.15%) compared to TMF (8.09%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs TMF's -92.89%.

On 10-year performance, TMV leads with -0.80% vs -16.56% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TMV has performed better with a -0.80% return vs -16.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.

TMF has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.62% for TMV.

TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.04% for TMV and 1.01% for TMF.

TMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMV и TMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор