PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMV с TMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с TMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).

TMV и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMV и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMV и TMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		1.55%-3.75%39.76%-9.69%150.18%0.83%-54.13%-34.22%3.99%-26.48%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		-2.78%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -1.93% против -15.78% соответственно.

TMV

1 день
0.35%
1 месяц
13.94%
С начала года
1.55%
6 месяцев
8.04%
1 год
10.47%
3 года*
15.75%
5 лет*
16.67%
10 лет*
-1.93%

TMF

1 день
-0.19%
1 месяц
-13.14%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-8.60%
1 год
-14.86%
3 года*
-23.40%
5 лет*
-29.30%
10 лет*
-15.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с TMV:
TMV с TBTTMV с ^TNXTMV с TLTTMV с TTTTMV с TBFTMV с SPYTMV с NRGU
Часто сравнивают с TMF:
TMF с TLTTMF с UPROTMF с TQQQTMF с TYDTMF с EDVTMF с ^TNXTMF с TTT

Сравнение комиссий TMV и TMF

TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.

TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X

Доходность на риск

TMV vs. TMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг доходности на риск TMV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TMF
Ранг доходности на риск TMF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMV c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMVTMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

-0.44

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

-0.41

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.95

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.46

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

-0.74

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMV vs. TMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMVTMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.44

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.63

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

-0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

-0.13

-0.20

Корреляция

Корреляция между TMV и TMF составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TMF

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности TMF в 4.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		2.70%2.85%3.41%3.87%0.00%0.00%0.37%1.60%0.62%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X		4.01%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок TMV и TMF

Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TMF.

Загрузка...

Показатели просадок

TMVTMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-92.61%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.01%

-27.13%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.49%

-88.37%

+39.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.31%

-92.61%

+10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.06%

-91.95%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-43.13%

-43.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.04%

16.93%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеют волатильность 10.96% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMVTMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.96%

10.85%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

19.51%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

33.89%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.30%

46.85%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.52%

44.00%

+0.52%