PortfoliosLab logo
Сравнение TMV с TMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMV и TMF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TMV и TMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.56%
-61.51%
TMV
TMF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMV:

-0.10

TMF:

-0.16

Коэф-т Сортино

TMV:

0.16

TMF:

0.06

Коэф-т Омега

TMV:

1.02

TMF:

1.01

Коэф-т Кальмара

TMV:

-0.04

TMF:

-0.08

Коэф-т Мартина

TMV:

-0.24

TMF:

-0.30

Индекс Язвы

TMV:

18.19%

TMF:

23.34%

Дневная вол-ть

TMV:

42.79%

TMF:

42.72%

Макс. просадка

TMV:

-99.06%

TMF:

-92.11%

Текущая просадка

TMV:

-96.58%

TMF:

-91.28%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -5.21% против -14.44% соответственно.


TMV

С начала года

-6.30%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

7.36%

1 год

-8.47%

5 лет

27.85%

10 лет

-5.21%

TMF

С начала года

2.29%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-2.88%

5 лет

-37.43%

10 лет

-14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMV и TMF

TMV берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.


График комиссии TMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMF: 1.09%
График комиссии TMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TMV: 1.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMV и TMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

TMF
Ранг риск-скорректированной доходности TMF, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMV c TMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMV, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TMV: -0.10
TMF: -0.16
Коэффициент Сортино TMV, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TMV: 0.16
TMF: 0.06
Коэффициент Омега TMV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TMV: 1.02
TMF: 1.01
Коэффициент Кальмара TMV, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TMV: -0.04
TMF: -0.08
Коэффициент Мартина TMV, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TMV: -0.24
TMF: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа TMF равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
-0.16
TMV
TMF

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TMF

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности TMF в 4.14%


TTM20242023202220212020201920182017
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
3.51%3.41%3.87%0.00%0.00%0.52%2.25%0.89%0.00%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.14%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%

Просадки

Сравнение просадок TMV и TMF

Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки TMF в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.58%
-91.28%
TMV
TMF

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TMF

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеют волатильность 17.35% и 18.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.35%
18.20%
TMV
TMF