PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMV с TBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMV с TBT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).

TMV и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или TBT.

Корреляция

Корреляция между TMV и TBT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TMV и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMV:

0.16

TBT:

0.23

Коэф-т Сортино

TMV:

0.57

TBT:

0.56

Коэф-т Омега

TMV:

1.06

TBT:

1.06

Коэф-т Кальмара

TMV:

0.08

TBT:

0.08

Коэф-т Мартина

TMV:

0.46

TBT:

0.64

Индекс Язвы

TMV:

16.16%

TBT:

10.92%

Дневная вол-ть

TMV:

42.79%

TBT:

28.54%

Макс. просадка

TMV:

-99.06%

TBT:

-94.99%

Текущая просадка

TMV:

-96.40%

TBT:

-85.87%

Доходность по периодам

С начала года, TMV показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -6.50% против -1.68% соответственно.

TMV

С начала года

-1.33%

1 месяц

-2.69%

6 месяцев

15.58%

1 год

5.06%

5 лет

25.82%

10 лет

-6.50%

TBT

С начала года

-0.06%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

11.17%

1 год

5.41%

5 лет

20.00%

10 лет

-1.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TMV и TBT

TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.

TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMV и TBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMV
Ранг риск-скорректированной доходности TMV, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMV, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMV c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMV на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TBT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMV и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMV и TBT

Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности TBT в 4.38%

TTM2024202320222021202020192018
TMV
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X		3.34%3.42%3.87%0.00%0.00%0.52%2.24%0.88%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		4.38%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TMV и TBT

Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, примерно равная максимальной просадке TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMV и TBT

Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...