Сравнение TMV с TTT
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%) while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned 1.41%/yr vs 0.97%/yr for TTT. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. TMV charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности TMV и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 1.41% против 0.97% соответственно.
TMV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 8.71%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.07%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 25.87%
- 10 лет*
- 1.41%
- Всё время*
- -14.23%
TTT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 23.84%
- 10 лет*
- 0.97%
- Всё время*
- -9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $35.89M | $25.58M | $26.30M | |
| $397.84K | $276.74K | $376.63K |
Сравнение доходности по годам TMV и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 13.07% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 11.45% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Correlation
The correlation between TMV and TTT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between TMV and TTT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. TTT — Ранг доходности на риск
TMV
TTT
Сравнение TMV c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.71 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 1.42 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и TTT
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -94.00% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.32% | -19.51% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -49.69% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -49.69% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -81.76% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.61% | -76.63% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.67% | -70.43% | -16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 9.77% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и TTT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеют волатильность 7.20% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.49% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 20.47% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 27.60% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.82% | 46.80% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 43.16% | +1.06% |
Сравнение комиссий TMV и TTT
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и TTT
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности TTT в 8.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.34% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 8.70% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TMV and TTT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TTT has higher volatility (7.49%) compared to TMV (7.20%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs TTT's -94.00%.
On 10-year performance, TMV leads with 1.41% vs 0.97% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TMV has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMV has performed better with a 1.41% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TTT has the higher dividend yield at 8.70%, compared with 2.34% for TMV.
TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.95% for TTT.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор