Сравнение TMV с TTT
TMV (Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds - TMV tracks the NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%) while TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TMV returned 0.98%/yr vs 0.59%/yr for TTT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TMV charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for TTT.
Доходность
Сравнение доходности TMV и TTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью 7.59%. За последние 10 лет акции TMV превзошли акции TTT по среднегодовой доходности: 0.98% против 0.59% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 6.98%
- 6 месяцев
- 12.87%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 24.86%
- 10 лет*
- 0.98%
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам TMV и TTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 9.04% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
Correlation
The correlation between TMV and TTT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | 0.99 |
The correlation between TMV and TTT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMV vs. TTT — Ранг доходности на риск
TMV
TTT
Сравнение TMV c TTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMV | TTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.13 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.23 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMV и TTT
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMV | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -94.00% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.35% | -21.80% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.49% | -49.69% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -49.69% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -81.76% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.77% | -77.44% | -18.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.64% | -70.41% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 12.09% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и TTT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеют волатильность 7.70% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMV | TTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 7.56% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.05% | 20.24% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 27.84% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.95% | 46.91% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 43.16% | +1.07% |
Сравнение комиссий TMV и TTT
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TTT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и TTT
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности TTT в 9.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.42% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TMV and TTT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMV has higher volatility (7.70%) compared to TTT (7.56%). In terms of maximum drawdown, TMV dropped -98.96% vs TTT's -94.00%.
On 10-year performance, TMV leads with 0.98% vs 0.59% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TTT has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMV has performed better with a 0.98% return vs 0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for TMV.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 2.42% for TMV.
TMV tracks NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%), while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for TMV and 0.95% for TTT.
TMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMV и TTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор