Сравнение TMV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TMV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или TLT.
Основные характеристики
| TMV | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 40.67% | -9.89% |
| Дох-ть за 1 год | 53.29% | -12.66% |
| Дох-ть за 3 года | 31.96% | -11.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.85% | -4.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -10.43% | 0.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | -0.79 |
| Дневная вол-ть | 50.77% | 17.16% |
| Макс. просадка | -99.06% | -48.35% |
| Current Drawdown | -96.32% | -43.85% |
Корреляция
Корреляция между TMV и TLT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TMV и TLT
С начала года, TMV показывает доходность 40.67%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -10.43% против 0.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и TLT
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и TLT
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TLT в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 3.26% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.25% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.93% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и TLT
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и TLT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.