Сравнение TMV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TMV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMV или TLT.
Доходность
Сравнение доходности TMV и TLT
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 28.00%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.50%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -8.06% против -0.35% соответственно.
TMV
28.00%
5.64%
2.16%
-3.86%
7.73%
-8.06%
TLT
-5.50%
-1.64%
0.56%
3.85%
-6.08%
-0.35%
Основные характеристики
| TMV | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 0.19 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | -0.19 | 0.61 |
| Индекс Язвы | 19.12% | 6.27% |
| Дневная вол-ть | 43.58% | 14.73% |
| Макс. просадка | -99.06% | -48.35% |
| Текущая просадка | -96.66% | -41.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и TLT
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Корреляция
Корреляция между TMV и TLT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и TLT
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что сопоставимо с доходностью TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 4.04% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 2.24% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и TLT
Максимальная просадка TMV за все время составила -99.06%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и TLT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 13.39% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.