Сравнение TMV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TMV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMV - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (-300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 1.80% | -3.75% | 39.76% | -9.69% | 150.18% | 0.83% | -54.13% | -34.22% | 3.99% | -26.48% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TMV показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции TMV уступали акциям TLT по среднегодовой доходности: -1.91% против -1.39% соответственно.
TMV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- -1.91%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMV и TLT
TMV берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
TMV vs. TLT — Ранг доходности на риск
TMV
TLT
Сравнение TMV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.13 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | -0.10 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.06 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -0.13 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.13 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.37 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.09 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.26 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между TMV и TLT составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMV и TLT
Дивидендная доходность TMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMV Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X | 2.69% | 2.85% | 3.41% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.60% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TMV и TLT
Максимальная просадка TMV за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -48.35% | -50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -9.23% | -15.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.49% | -43.70% | -4.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.31% | -48.35% | -33.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -40.23% | -55.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -13.62% | -72.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 4.39% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMV и TLT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bear 3X (TMV) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что TMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.96% | 3.71% | +7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.57% | 6.61% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 11.40% | +22.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 15.88% | +31.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.52% | 14.93% | +29.59% |