PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMSIX с VO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TMSIX (Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TMSIX returned 12.31%/yr vs 11.58%/yr for VO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TMSIX charges 0.74%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.58% соответственно.

TMSIX

1 день
0.23%
1 месяц
3.64%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.75%
1 год
21.24%
3 года*
14.80%
5 лет*
6.94%
10 лет*
12.31%

VO

1 день
0.79%
1 месяц
3.19%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.35%
1 год
19.49%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.04%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMSIX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		15.45%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.92%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between TMSIX and VO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between TMSIX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с VOETMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VNVYXTMSIX с VOOG
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

TMSIX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.59

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.28

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.40

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

9.13

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VO

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMSIXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-58.87%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.17%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.18%

-19.02%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-27.57%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-39.37%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-7.86%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.14%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VO

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMSIXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

2.99%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.24%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

12.33%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

17.60%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

18.94%

+1.51%

Сравнение комиссий TMSIX и VO

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VO

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		10.74%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TMSIX and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMSIX has higher volatility (3.43%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, TMSIX dropped -56.10% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMSIX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор