Сравнение TMSIX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TMSIX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMSIX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 0.36% | 4.64% | 14.08% | 13.90% | -17.68% | 28.06% | 21.96% | 24.88% | -10.47% | 18.90% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TMSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции TMSIX превзошли акции VO по среднегодовой доходности: 11.47% против 10.74% соответственно.
TMSIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 11.47%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMSIX и VO
TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
TMSIX vs. VO — Ранг доходности на риск
TMSIX
VO
Сравнение TMSIX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMSIX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.15 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 4.83 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMSIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TMSIX и VO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMSIX и VO
Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMSIX Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S | 12.35% | 12.39% | 7.91% | 1.48% | 2.86% | 10.77% | 3.26% | 2.77% | 11.64% | 7.92% | 4.10% | 11.95% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок TMSIX и VO
Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMSIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.10% | -58.87% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -12.74% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.57% | -27.57% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -39.37% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -5.53% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -7.91% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.79% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMSIX и VO
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMSIX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.83% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 9.73% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 17.57% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 17.61% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.94% | +1.48% |