PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с VEMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSIX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		0.36%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		-1.26%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMSIX имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции VEMPX немного отстают с 10.95%.

TMSIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.41%
С начала года
0.36%
6 месяцев
2.08%
1 год
9.05%
3 года*
9.10%
5 лет*
5.31%
10 лет*
11.47%

VEMPX

1 день
3.43%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.17%
3 года*
15.09%
5 лет*
4.01%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VOETMSIX с VOTMSIX с VOOG
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VIIIXVEMPX с VTPSXVEMPX с VMVAXVEMPX с VEMIXVEMPX с SPYVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAX

Сравнение комиссий TMSIX и VEMPX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.

TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TMSIX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXVEMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.91

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.41

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.39

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.87

5.71

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VEMPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между TMSIX и VEMPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и VEMPX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.35%, что больше доходности VEMPX в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		12.35%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.19%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и VEMPX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и VEMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSIXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-41.62%

-14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-14.63%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-36.32%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-41.62%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.17%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-8.04%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.57%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и VEMPX

Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) составляет 6.28%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSIXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

7.02%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.51%

-2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

22.99%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.41%

22.38%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.33%

-1.91%