PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMSIX с GENIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMSIX с GENIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX).

TMSIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. GENIX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TMSIX и GENIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMSIX и GENIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		-2.40%4.64%14.08%13.90%-17.68%28.06%21.96%24.88%-10.47%18.90%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		-2.93%21.16%27.31%25.26%-12.02%39.66%-8.21%21.54%-5.97%18.21%

Доходность по периодам

С начала года, TMSIX показывает доходность -2.40%, что значительно выше, чем у GENIX с доходностью -2.93%. За последние 10 лет акции TMSIX уступали акциям GENIX по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.02% соответственно.

TMSIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-0.70%
1 год
6.18%
3 года*
8.10%
5 лет*
5.03%
10 лет*
11.16%

GENIX

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
0.80%
1 год
20.93%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.72%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Gotham Enhanced Return Fund

Часто сравнивают с TMSIX:
TMSIX с POAGXTMSIX с VOOTMSIX с QQQTMSIX с COWZTMSIX с VOETMSIX с VOOGTMSIX с VO
Часто сравнивают с GENIX:
GENIX с MSJIXGENIX с CSPX.LGENIX с ^GSPCGENIX с FNKFXGENIX с GONIXGENIX с WOOPXGENIX с GVALX

Сравнение комиссий TMSIX и GENIX

TMSIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GENIX в 1.50%.

GENIX
Gotham Enhanced Return Fund
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S

Доходность на риск

TMSIX vs. GENIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMSIX
Ранг доходности на риск TMSIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GENIX
Ранг доходности на риск GENIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GENIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GENIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GENIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GENIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GENIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMSIX c GENIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) и Gotham Enhanced Return Fund (GENIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMSIXGENIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.17

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.72

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.44

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

7.68

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMSIX vs. GENIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMSIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа GENIX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMSIX и GENIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMSIXGENIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.17

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.92

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между TMSIX и GENIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMSIX и GENIX

Дивидендная доходность TMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.70%, что больше доходности GENIX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMSIX
Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S		12.70%12.39%7.91%1.48%2.86%10.77%3.26%2.77%11.64%7.92%4.10%11.95%
GENIX
Gotham Enhanced Return Fund		2.13%2.07%19.28%9.82%8.02%19.31%0.14%32.49%9.60%0.97%0.00%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TMSIX и GENIX

Максимальная просадка TMSIX за все время составила -56.10%, что больше максимальной просадки GENIX в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMSIX и GENIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TMSIXGENIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.10%

-39.35%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.29%

-12.80%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.57%

-20.74%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-39.35%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-6.44%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.06%

-5.72%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.40%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TMSIX и GENIX

Thrivent Mid Cap Stock Fund Class S (TMSIX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Gotham Enhanced Return Fund (GENIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GENIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMSIXGENIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.65%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.16%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

18.67%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

17.20%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

18.50%

+1.90%