Сравнение TMFS с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
TMFS и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -7.68% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%.
TMFS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и VBK
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
TMFS vs. VBK — Ранг доходности на риск
TMFS
VBK
Сравнение TMFS c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.87 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.36 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.49 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.92 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.87 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.10 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и VBK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и VBK
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и VBK
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -58.68% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.56% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -38.39% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -6.78% | -18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -10.22% | -9.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.67% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и VBK
Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.93%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 8.63% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 15.43% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 24.45% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 23.48% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 22.80% | +2.84% |