PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFS с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с VB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. TMFS is actively managed, while VB is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -0.79%/yr vs 8.31%/yr for VB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%.

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—

VB

1 день
0.31%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.76%
С начала года
16.28%
1 год
25.42%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и VB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		3.23%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-6.14%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.28%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-6.82%

Correlation

The correlation between TMFS and VB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between TMFS and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и VB

Секторы
TMFS
VB

Технологии

24.4%
19.4%

Промышленность

23.8%
20.6%

Здравоохранение

20.7%
11.3%

Финансовые услуги

13.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.9%

Недвижимость

5.5%
7.5%

Энергетика

3.1%
4.2%

Сырьевые материалы

2.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

TMFS
24.4%
VB
19.4%

Промышленность

TMFS
23.8%
VB
20.6%

Здравоохранение

TMFS
20.7%
VB
11.3%

Финансовые услуги

TMFS
13.2%
VB
12.3%

Потребительский циклический сектор

TMFS
6.7%
VB
10.9%

Недвижимость

TMFS
5.5%
VB
7.5%

Энергетика

TMFS
3.1%
VB
4.2%

Сырьевые материалы

TMFS
2.5%
VB
4.7%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
VB
3.1%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

VB
3.0%

Коммунальные услуги

TMFS

-

VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

TMFS vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.55

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.26

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.84

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

10.37

-9.87

TMFS vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и VB

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-59.56%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.98%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-25.36%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-28.15%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-1.71%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-8.40%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.46%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и VB

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.38%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

12.07%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

16.47%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

20.74%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

21.36%

+4.07%

Сравнение комиссий TMFS и VB

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и VB

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and VB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (4.85%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs VB's -59.56%.

On 5-year performance, VB leads with 8.31% vs -0.79% for TMFS. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VB has performed better with a 8.31% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

VB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор