Сравнение TMFS с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
TMFS и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -8.51% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и VB
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
TMFS vs. VB — Ранг доходности на риск
TMFS
VB
Сравнение TMFS c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.91 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.41 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.39 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.97 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.91 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.26 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и VB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и VB
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и VB
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -59.56% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -14.29% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -28.15% | -17.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -6.08% | -19.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -8.49% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.32% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и VB
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.89% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.84% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.60% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 21.86% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 20.78% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 21.40% | +4.25% |