PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с VB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. TMFS is actively managed, while VB is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -2.26%/yr vs 6.99%/yr for VB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.80%.

TMFS

1 день
-1.17%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-1.24%
3 года*
7.66%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
—

VB

1 день
-0.76%
1 месяц
2.05%
С начала года
14.80%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.03%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и VB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-0.78%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-6.14%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.80%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-6.82%

Correlation

The correlation between TMFS and VB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between TMFS and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и VB

Секторы
TMFS
VB

Технологии

24.4%
19.4%

Промышленность

23.8%
20.6%

Здравоохранение

20.7%
11.3%

Финансовые услуги

13.2%
12.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.9%

Недвижимость

5.5%
7.5%

Энергетика

3.1%
4.2%

Сырьевые материалы

2.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

TMFS
24.4%
VB
19.4%

Промышленность

TMFS
23.8%
VB
20.6%

Здравоохранение

TMFS
20.7%
VB
11.3%

Финансовые услуги

TMFS
13.2%
VB
12.3%

Потребительский циклический сектор

TMFS
6.7%
VB
10.9%

Недвижимость

TMFS
5.5%
VB
7.5%

Энергетика

TMFS
3.1%
VB
4.2%

Сырьевые материалы

TMFS
2.5%
VB
4.7%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
VB
3.1%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

VB
3.0%

Коммунальные услуги

TMFS

-

VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

TMFS vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 88
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
1.69

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.43

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.14

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

11.50

-11.71

TMFS vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и VB

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-59.56%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.98%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-25.36%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-28.15%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-1.15%

-18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-8.42%

-11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.44%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и VB

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.99%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

12.24%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

16.65%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

20.79%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

21.42%

+4.08%

Сравнение комиссий TMFS и VB

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и VB

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and VB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.81%) compared to VB (4.99%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs VB's -59.56%.

On 5-year performance, VB leads with 6.99% vs -2.26% for TMFS. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VB has performed better with a 6.99% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор