PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. TMFS is actively managed, while VB is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 7.11%/yr for VB. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и VB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-8.51%

Correlation

The correlation between TMFS and VB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between TMFS and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и VB

Секторы
TMFS
VB

Технологии

26.6%
17.2%

Промышленность

23.8%
20.8%

Здравоохранение

20.9%
11.1%

Финансовые услуги

13.1%
12.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
11.3%

Недвижимость

5.2%
7.6%

Сырьевые материалы

2.4%
4.8%

Энергетика

2.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

TMFS
26.6%
VB
17.2%

Промышленность

TMFS
23.8%
VB
20.8%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
VB
11.1%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
VB
12.6%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
VB
11.3%

Недвижимость

TMFS
5.2%
VB
7.6%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
VB
4.8%

Энергетика

TMFS
2.4%
VB
4.7%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
VB
3.4%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

VB
3.1%

Коммунальные услуги

TMFS

-

VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

TMFS vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.78

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.56

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.22

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

11.87

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.78

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Просадки

Сравнение просадок TMFS и VB

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-59.56%

+10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.98%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-25.36%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-28.15%

-17.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.65%

-22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-8.44%

-11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.43%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и VB

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.42%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.72%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

16.28%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.74%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

21.42%

+4.10%

Сравнение комиссий TMFS и VB

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и VB

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and VB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs VB's -59.56%.

On 5-year performance, VB leads with 7.11% vs -1.68% for TMFS. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VB has performed better with a 7.11% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор