PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - TMFS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by Motley Fool, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. TMFS is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 12.69%/yr for ITOT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и ITOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-6.37%

Correlation

The correlation between TMFS and ITOT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.80

The correlation between TMFS and ITOT shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TMFS и ITOT

Секторы
TMFS
ITOT

Технологии

26.6%
33.8%

Промышленность

23.8%
9.5%

Здравоохранение

20.9%
9.0%

Финансовые услуги

13.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.1%

Недвижимость

5.2%
2.4%

Сырьевые материалы

2.4%
2.1%

Энергетика

2.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
4.7%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

TMFS
26.6%
ITOT
33.8%

Промышленность

TMFS
23.8%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
ITOT
9.0%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
ITOT
12.1%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
ITOT
10.1%

Недвижимость

TMFS
5.2%
ITOT
2.4%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
ITOT
2.1%

Энергетика

TMFS
2.4%
ITOT
3.7%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
ITOT
4.7%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

ITOT
10.3%

Коммунальные услуги

TMFS

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

TMFS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.32

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.17

-3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.17

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.57

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.32

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.74

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TMFS и ITOT

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-55.20%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.90%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-19.44%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-25.36%

-20.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.73%

-22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-6.97%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

1.94%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и ITOT

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.99%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

9.13%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

12.20%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

17.36%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

18.26%

+7.26%

Сравнение комиссий TMFS и ITOT

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и ITOT

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and ITOT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to ITOT (2.99%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.69% vs -1.68% for TMFS. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.69% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for TMFS.

TMFS is categorized as Small Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Motley Fool and iShares. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор