PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFS с SMMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).

TMFS и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TMFS и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFS и SMMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-8.10%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.14%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%-5.32%

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у SMMV с доходностью 1.14%.

TMFS

1 день
3.19%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-7.25%
1 год
-1.30%
3 года*
6.23%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
—

SMMV

1 день
1.18%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.14%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.12%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с AVUVTMFS с GARP
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с XMU.TOSMMV с USMVSMMV с IWMSMMV с vbrSMMV с IVV

Сравнение комиссий TMFS и SMMV

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.

TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Доходность на риск

TMFS vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSSMMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.55

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.87

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.79

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

3.38

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SMMV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.55

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между TMFS и SMMV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и SMMV

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.76%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%

Просадки

Сравнение просадок TMFS и SMMV

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и SMMV.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFSSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-38.77%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-9.62%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-18.00%

-27.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.54%

-5.29%

-20.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-5.13%

-14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.27%

2.24%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и SMMV

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFSSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.42%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

6.73%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

13.06%

+11.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

13.55%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.65%

15.79%

+9.86%