PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с SCHA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while SCHA is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 7.13%/yr for SCHA. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.79%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

SCHA

1 день
-0.58%
1 месяц
4.77%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.32%
1 год
40.27%
3 года*
18.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и SCHA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		19.79%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-9.71%

Correlation

The correlation between TMFS and SCHA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.87

The correlation between TMFS and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и SCHA

Секторы
TMFS
SCHA

Технологии

26.6%
23.3%

Промышленность

23.8%
15.4%

Здравоохранение

20.9%
13.5%

Финансовые услуги

13.1%
15.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.0%

Недвижимость

5.2%
6.0%

Сырьевые материалы

2.4%
4.2%

Энергетика

2.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

0.0%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

TMFS
26.6%
SCHA
23.3%

Промышленность

TMFS
23.8%
SCHA
15.4%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
SCHA
13.5%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
SCHA
15.7%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
SCHA
9.0%

Недвижимость

TMFS
5.2%
SCHA
6.0%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
SCHA
4.2%

Энергетика

TMFS
2.4%
SCHA
5.5%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
SCHA
2.6%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

SCHA
2.4%

Коммунальные услуги

TMFS

-

SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

TMFS vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.25

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.16

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

4.26

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

15.66

-16.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.25

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Просадки

Сравнение просадок TMFS и SCHA

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-42.41%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-9.50%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-27.29%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-30.79%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.58%

-22.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-7.58%

-11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.58%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и SCHA

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 5.23% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.08%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.83%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.01%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

21.93%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

22.71%

+2.81%

Сравнение комиссий TMFS и SCHA

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и SCHA

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.00%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and SCHA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to SCHA (5.08%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs SCHA's -42.41%.

On 5-year performance, SCHA leads with 7.13% vs -1.68% for TMFS. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHA has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHA has performed better with a 7.13% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

SCHA has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор