PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFS с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с RZG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while RZG is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -0.79%/yr vs 7.44%/yr for RZG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 29.19%.

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—

RZG

1 день
-0.75%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
21.89%
С начала года
29.19%
1 год
37.02%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и RZG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		3.23%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-6.14%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		29.19%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-7.72%

Correlation

The correlation between TMFS and RZG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between TMFS and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и RZG

Секторы
TMFS
RZG

Технологии

24.4%
16.6%

Промышленность

23.8%
17.1%

Здравоохранение

20.7%
22.7%

Финансовые услуги

13.2%
14.2%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.1%

Недвижимость

5.5%
4.4%

Энергетика

3.1%
2.7%

Сырьевые материалы

2.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

TMFS
24.4%
RZG
16.6%

Промышленность

TMFS
23.8%
RZG
17.1%

Здравоохранение

TMFS
20.7%
RZG
22.7%

Финансовые услуги

TMFS
13.2%
RZG
14.2%

Потребительский циклический сектор

TMFS
6.7%
RZG
9.1%

Недвижимость

TMFS
5.5%
RZG
4.4%

Энергетика

TMFS
3.1%
RZG
2.7%

Сырьевые материалы

TMFS
2.5%
RZG
0.4%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
RZG
5.4%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

RZG
3.5%

Коммунальные услуги

TMFS

-

RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM

Доходность на риск

TMFS vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.96

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.90

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.33

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

4.31

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

14.30

-13.80

TMFS vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа RZG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и RZG

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-58.52%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.63%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-25.73%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-38.33%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-3.68%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-12.06%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.60%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и RZG

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеют волатильность 4.85% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

4.94%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

14.35%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

18.99%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

23.04%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

24.62%

+0.81%

Сравнение комиссий TMFS и RZG

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и RZG

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.44%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and RZG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZG has higher volatility (4.94%) compared to TMFS (4.85%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs RZG's -58.52%.

On 5-year performance, RZG leads with 7.44% vs -0.79% for TMFS. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RZG has performed better with a 7.44% return vs -0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

RZG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.35% for RZG.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор