Сравнение TMFS с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
TMFS и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -8.10% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 4.96% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -10.91% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 4.96%.
TMFS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -8.10%
- 6 месяцев
- -7.25%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- —
RZG
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и RZG
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
TMFS vs. RZG — Ранг доходности на риск
TMFS
RZG
Сравнение TMFS c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.99 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.55 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.77 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 7.39 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.99 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.10 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и RZG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и RZG
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.47% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и RZG
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -58.52% | +9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.42% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -38.33% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.54% | -4.71% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -12.22% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 3.21% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и RZG
Текущая волатильность для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) составляет 6.89%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что TMFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 8.31% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 14.04% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 22.70% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 23.09% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 24.62% | +1.03% |