PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с RZG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while RZG is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -2.26%/yr vs 5.97%/yr for RZG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 27.46%.

TMFS

1 день
-1.17%
1 месяц
0.84%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
-4.22%
1 год
-1.24%
3 года*
7.66%
5 лет*
-2.26%
10 лет*
—

RZG

1 день
-0.21%
1 месяц
8.64%
С начала года
27.46%
6 месяцев
23.58%
1 год
40.75%
3 года*
20.36%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и RZG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-0.78%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-6.14%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		27.46%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-7.72%

Correlation

The correlation between TMFS and RZG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between TMFS and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и RZG

Секторы
TMFS
RZG

Технологии

24.4%
18.4%

Промышленность

23.8%
16.8%

Здравоохранение

20.7%
22.7%

Финансовые услуги

13.2%
15.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.1%

Недвижимость

5.5%
5.5%

Энергетика

3.1%
2.7%

Сырьевые материалы

2.5%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.4%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

TMFS
24.4%
RZG
18.4%

Промышленность

TMFS
23.8%
RZG
16.8%

Здравоохранение

TMFS
20.7%
RZG
22.7%

Финансовые услуги

TMFS
13.2%
RZG
15.4%

Потребительский циклический сектор

TMFS
6.7%
RZG
9.1%

Недвижимость

TMFS
5.5%
RZG
5.5%

Энергетика

TMFS
3.1%
RZG
2.7%

Сырьевые материалы

TMFS
2.5%
RZG
0.4%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
RZG
5.4%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

RZG
3.5%

Коммунальные услуги

TMFS

-

RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с ^GSPCRZG с TNARZG с SPSMRZG с IWC

Доходность на риск

TMFS vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 88
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
2.16

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
3.15

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.75

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

16.04

-16.25

TMFS vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа RZG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и RZG

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-58.52%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.63%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-25.73%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-38.33%

-7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.61%

-0.21%

-19.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-12.09%

-7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.55%

+3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и RZG

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.43%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

14.15%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

18.98%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.01%

23.04%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

24.65%

+0.85%

Сравнение комиссий TMFS и RZG

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и RZG

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.44%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and RZG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.81%) compared to RZG (5.43%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs RZG's -58.52%.

On 5-year performance, RZG leads with 5.97% vs -2.26% for TMFS. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 5.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RZG has performed better with a 5.97% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

RZG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.35% for RZG.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор