PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с TNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 9.73%/yr vs 7.99%/yr for TNA. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 1.14%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности RZG и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 53.14%. За последние 10 лет акции RZG превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 9.73% против 7.99% соответственно.

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и TNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%

Correlation

The correlation between RZG and TNA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.92

The correlation between RZG and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и TNA

Секторы
RZG
TNA

Здравоохранение

22.0%
16.5%

Промышленность

18.2%
17.5%

Технологии

16.8%
16.9%

Финансовые услуги

15.0%
15.9%

Потребительский циклический сектор

8.8%
8.4%

Недвижимость

7.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.4%

Энергетика

3.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

0.4%
4.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.9%

Здравоохранение

RZG
22.0%
TNA
16.5%

Промышленность

RZG
18.2%
TNA
17.5%

Технологии

RZG
16.8%
TNA
16.9%

Финансовые услуги

RZG
15.0%
TNA
15.9%

Потребительский циклический сектор

RZG
8.8%
TNA
8.4%

Недвижимость

RZG
7.6%
TNA
6.2%

Потребительский защитный сектор

RZG
5.9%
TNA
2.4%

Энергетика

RZG
3.0%
TNA
6.2%

Коммуникационные услуги

RZG
1.9%
TNA
2.5%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
TNA
4.8%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
TNA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSMRZG с IJR
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

RZG vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.30

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.72

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.03

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.94

13.27

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGTNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.30

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.08

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.14

Просадки

Сравнение просадок RZG и TNA

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-88.09%

+29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-32.53%

+23.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-65.78%

+40.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-82.36%

+44.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-88.09%

+34.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-35.23%

+35.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-33.90%

+21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

9.86%

-7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и TNA

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.80%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

17.02%

-12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

40.45%

-26.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

57.06%

-38.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

67.34%

-44.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

68.42%

-43.77%

Сравнение комиссий RZG и TNA

RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и TNA

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что больше доходности TNA в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RZG and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to RZG (4.80%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs TNA's -88.09%.

On 10-year performance, RZG leads with 9.73% vs 7.99% for TNA. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RZG has performed better with a 9.73% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

RZG has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.39% for TNA.

RZG is categorized as Small Cap Growth Equities, while TNA is Leveraged Equities. RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while TNA tracks Russell 2000 Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 1.14% for TNA.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор