Сравнение RZG с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
RZG и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или TNA.
Основные характеристики
| RZG | TNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.23% | 8.14% |
| Дох-ть за 1 год | 24.59% | 59.41% |
| Дох-ть за 3 года | -4.20% | -25.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | -7.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.25% | 1.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.88 | 6.69 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 12.85% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 63.11% |
| Макс. просадка | -58.52% | -88.09% |
| Текущая просадка | -13.04% | -61.15% |
Корреляция
Корреляция между RZG и TNA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и TNA
С начала года, RZG показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции RZG превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 7.25% против 1.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и TNA
RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и TNA
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TNA в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 1.04% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.45% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 1.02% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и TNA
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и TNA
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.79%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.