Сравнение RZG с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
RZG и TNA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции RZG превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 8.94% против 4.86% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и TNA
RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
RZG vs. TNA — Ранг доходности на риск
RZG
TNA
Сравнение RZG c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.46 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.46 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 4.61 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.07 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.19 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между RZG и TNA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и TNA
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и TNA
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -88.09% | +29.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -37.58% | +24.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -82.36% | +44.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -88.09% | +34.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -58.21% | +54.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -33.81% | +21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 11.90% | -8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и TNA
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 8.32%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 22.02% | -13.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 43.21% | -29.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 69.30% | -46.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 67.36% | -44.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 68.28% | -43.67% |