Сравнение RZG с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Microcap ETF (IWC).
RZG и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или IWC.
Основные характеристики
| RZG | IWC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.23% | 8.16% |
| Дох-ть за 1 год | 24.59% | 27.90% |
| Дох-ть за 3 года | -4.20% | -5.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 7.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.25% | 6.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.90 |
| Коэф-т Мартина | 8.88 | 7.18 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 4.90% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 23.88% |
| Макс. просадка | -58.52% | -64.61% |
| Текущая просадка | -13.04% | -18.25% |
Корреляция
Корреляция между RZG и IWC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и IWC
С начала года, RZG показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции RZG превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 7.25% против 6.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и IWC
RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и IWC
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности IWC в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 1.04% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.45% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.11% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% | 1.11% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и IWC
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IWC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и IWC
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.79%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.