PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RZG с IWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с IWC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and IWC (iShares Micro-Cap ETF) are both exchange-traded funds - RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth, while IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 10.14%/yr vs 11.28%/yr for IWC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for IWC.

Доходность

Сравнение доходности RZG и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 29.19%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям IWC по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.28% соответственно.

RZG

1 день
-0.75%
1 месяц
3.18%
6 месяцев
21.89%
С начала года
29.19%
1 год
37.02%
3 года*
18.39%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.14%

IWC

1 день
-0.76%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
13.24%
С начала года
22.59%
1 год
47.18%
3 года*
20.94%
5 лет*
7.55%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и IWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		29.19%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
IWC
iShares Micro-Cap ETF		22.59%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Correlation

The correlation between RZG and IWC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2006 г.

0.87

The correlation between RZG and IWC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и IWC

Секторы
RZG
IWC

Здравоохранение

22.7%
26.8%

Промышленность

17.1%
13.3%

Технологии

16.6%
21.7%

Финансовые услуги

14.2%
17.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
5.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.6%

Недвижимость

4.4%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.9%

Энергетика

2.7%
4.0%

Сырьевые материалы

0.4%
4.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.5%

Здравоохранение

RZG
22.7%
IWC
26.8%

Промышленность

RZG
17.1%
IWC
13.3%

Технологии

RZG
16.6%
IWC
21.7%

Финансовые услуги

RZG
14.2%
IWC
17.6%

Потребительский циклический сектор

RZG
9.1%
IWC
5.2%

Потребительский защитный сектор

RZG
5.4%
IWC
1.6%

Недвижимость

RZG
4.4%
IWC
3.3%

Коммуникационные услуги

RZG
3.5%
IWC
1.9%

Энергетика

RZG
2.7%
IWC
4.0%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
IWC
4.1%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
IWC
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

iShares Micro-Cap ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с SPSMRZG с IJT
Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT

Доходность на риск

RZG vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Micro-Cap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RZGIWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.96

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.64

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

3.81

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

12.32

+1.98

RZG vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWC равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RZG и IWC

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и IWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-64.61%

+6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-12.43%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-29.46%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-40.61%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-47.21%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.89%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-15.20%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.84%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и IWC

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеют волатильность 4.94% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

4.79%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.35%

18.28%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

24.14%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

24.52%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.62%

24.46%

+0.16%

Сравнение комиссий RZG и IWC

RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и IWC

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности IWC в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.98%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.44%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

RZG and IWC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RZG has higher volatility (4.94%) compared to IWC (4.79%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs IWC's -64.61%.

On 10-year performance, IWC leads with 11.28% vs 10.14% for RZG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IWC has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWC has performed better with a 11.28% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

IWC has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.44% for RZG.

RZG is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWC is Small Cap Blend Equities. RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while IWC tracks Russell Microcap Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.60% for IWC.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и IWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор