PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с FDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. RZG is passively managed, while FDG is actively managed. Over the past 5 years, RZG returned 4.85%/yr vs 12.61%/yr for FDG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RZG charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности RZG и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 7.52%.

RZG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.10%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.98%
1 год
30.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.65%

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		18.15%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%96.07%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%

Correlation

The correlation between RZG and FDG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.69

The correlation between RZG and FDG shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RZG и FDG

Секторы
RZG
FDG

Здравоохранение

22.0%
13.2%

Промышленность

18.2%
5.2%

Технологии

16.8%
37.7%

Финансовые услуги

15.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
17.1%

Недвижимость

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Энергетика

3.0%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
21.5%

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Здравоохранение

RZG
22.0%
FDG
13.2%

Промышленность

RZG
18.2%
FDG
5.2%

Технологии

RZG
16.8%
FDG
37.7%

Финансовые услуги

RZG
15.0%
FDG
4.7%

Потребительский циклический сектор

RZG
8.8%
FDG
17.1%

Недвижимость

RZG
7.6%
FDG

-

Потребительский защитный сектор

RZG
5.9%
FDG

-

Энергетика

RZG
3.0%
FDG
0.6%

Коммуникационные услуги

RZG
1.9%
FDG
21.5%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
FDG

-

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
FDG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSMRZG с IJR
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB

Доходность на риск

RZG vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.76

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.37

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.99

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

7.02

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.92

-0.55

Просадки

Сравнение просадок RZG и FDG

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-43.69%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-15.71%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-26.14%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-43.69%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.13%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-13.43%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.45%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и FDG

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.68%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.18%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

14.03%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.77%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

24.67%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

24.90%

-0.26%

Сравнение комиссий RZG и FDG

RZG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и FDG

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.42%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

RZG and FDG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to RZG (4.68%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs FDG's -43.69%.

On 5-year performance, FDG leads with 12.61% vs 4.85% for RZG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 12.61% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

RZG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for FDG.

RZG is categorized as Small Cap Growth Equities, while FDG is Global Equities. They also come from different issuers: Invesco and American Century. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.45% for FDG.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор