Сравнение RZG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco QQQ (QQQ).
RZG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или QQQ.
Основные характеристики
RZG | QQQ | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.95% | 10.74% |
Дох-ть за 1 год | 28.50% | 39.36% |
Дох-ть за 3 года | -1.04% | 12.27% |
Дох-ть за 5 лет | 6.90% | 20.73% |
Дох-ть за 10 лет | 7.86% | 18.86% |
Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.43 |
Дневная вол-ть | 17.92% | 16.27% |
Макс. просадка | -58.52% | -82.98% |
Current Drawdown | -14.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RZG и QQQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и QQQ
С начала года, RZG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.86% против 18.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и QQQ
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и QQQ
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности QQQ в 0.58%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 1.26% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.45% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и QQQ
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и QQQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.63%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.