Сравнение RZG с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco QQQ (QQQ).
RZG и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или QQQ.
Основные характеристики
| RZG | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.48% | 26.02% |
| Дох-ть за 1 год | 41.19% | 36.73% |
| Дох-ть за 3 года | -0.86% | 9.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 21.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 18.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 2.98 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 2.94 |
| Коэф-т Мартина | 13.12 | 10.71 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 20.28% | 17.35% |
| Макс. просадка | -58.52% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.29% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между RZG и QQQ составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RZG и QQQ
С начала года, RZG показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.39% против 18.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и QQQ
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и QQQ
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности QQQ в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.93% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.48% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и QQQ
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и QQQ
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.