PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RZG с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 Index (^GSPC).

RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RZG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RZG и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.24% соответственно.

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с IWCRZG с TNARZG с IJRRZG с SPSM
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RZG vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZG^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.92

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.41

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.41

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.61

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZG^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.92

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.61

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.11

Корреляция

Корреляция между RZG и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок RZG и ^GSPC

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RZG^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-56.78%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.14%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-25.43%

-12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-33.92%

-20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-5.78%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.22%

-10.75%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.60%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и ^GSPC

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RZG^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.32%

5.37%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

9.55%

+4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

18.33%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.08%

16.90%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

18.05%

+6.56%