Сравнение RZG с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 (^GSPC).
RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или ^GSPC.
Основные характеристики
| RZG | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.23% | 20.10% |
| Дох-ть за 1 год | 24.59% | 31.44% |
| Дох-ть за 3 года | -4.20% | 7.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 13.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.25% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.88 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 3.52 |
| Коэф-т Мартина | 8.88 | 18.62 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 12.22% |
| Макс. просадка | -58.52% | -56.78% |
| Текущая просадка | -13.04% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между RZG и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и ^GSPC
С начала года, RZG показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.25% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок RZG и ^GSPC
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и ^GSPC
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.