PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RZG с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RZG и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности RZG и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
354.51%
379.25%
RZG
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RZG:

0.79

^GSPC:

1.83

Коэф-т Сортино

RZG:

1.28

^GSPC:

2.47

Коэф-т Омега

RZG:

1.15

^GSPC:

1.33

Коэф-т Кальмара

RZG:

0.77

^GSPC:

2.76

Коэф-т Мартина

RZG:

3.47

^GSPC:

11.27

Индекс Язвы

RZG:

4.61%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

RZG:

20.21%

^GSPC:

12.79%

Макс. просадка

RZG:

-58.52%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

RZG:

-8.30%

^GSPC:

-0.07%

Доходность по периодам

С начала года, RZG показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.06% против 11.33% соответственно.


RZG

С начала года

4.89%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

4.63%

1 год

12.40%

5 лет

6.63%

10 лет

7.06%

^GSPC

С начала года

3.96%

1 месяц

1.97%

6 месяцев

10.09%

1 год

22.16%

5 лет

12.70%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RZG и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RZG
Ранг риск-скорректированной доходности RZG, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RZG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RZG c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RZG, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.791.83
Коэффициент Сортино RZG, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.282.47
Коэффициент Омега RZG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.33
Коэффициент Кальмара RZG, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.772.76
Коэффициент Мартина RZG, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.4711.27
RZG
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.79
1.83
RZG
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок RZG и ^GSPC

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-8.30%
-0.07%
RZG
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и ^GSPC

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.35%
3.21%
RZG
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab