Сравнение RZG с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
RZG и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или VBK.
Основные характеристики
| RZG | VBK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.48% | 22.33% |
| Дох-ть за 1 год | 41.19% | 44.61% |
| Дох-ть за 3 года | -0.86% | -0.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.57% | 9.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.39% | 9.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 13.12 | 12.76 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 20.28% | 18.99% |
| Макс. просадка | -58.52% | -58.69% |
| Текущая просадка | -3.29% | -1.90% |
Корреляция
Корреляция между RZG и VBK составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и VBK
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RZG показывает доходность 21.48%, а VBK немного выше – 22.33%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 8.39% против 9.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и VBK
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и VBK
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности VBK в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.93% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.48% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.59% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и VBK
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и VBK
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.