PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RZG с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RZG с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth while VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RZG returned 9.65%/yr vs 11.74%/yr for VBK. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RZG charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности RZG и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RZG показывает доходность 18.15%, а VBK немного ниже – 17.41%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 9.65% против 11.74% соответственно.

RZG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.10%
С начала года
18.15%
6 месяцев
16.98%
1 год
30.70%
3 года*
17.12%
5 лет*
4.85%
10 лет*
9.65%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RZG и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		18.15%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between RZG and VBK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.87

The correlation between RZG and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RZG и VBK

Секторы
RZG
VBK

Здравоохранение

22.0%
15.3%

Промышленность

18.2%
24.7%

Технологии

16.8%
25.9%

Финансовые услуги

15.0%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.6%

Недвижимость

7.6%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
2.4%

Энергетика

3.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

0.4%
3.2%

Коммунальные услуги

0.4%
1.2%

Здравоохранение

RZG
22.0%
VBK
15.3%

Промышленность

RZG
18.2%
VBK
24.7%

Технологии

RZG
16.8%
VBK
25.9%

Финансовые услуги

RZG
15.0%
VBK
5.6%

Потребительский циклический сектор

RZG
8.8%
VBK
9.6%

Недвижимость

RZG
7.6%
VBK
3.9%

Потребительский защитный сектор

RZG
5.9%
VBK
2.4%

Энергетика

RZG
3.0%
VBK
4.8%

Коммуникационные услуги

RZG
1.9%
VBK
3.5%

Сырьевые материалы

RZG
0.4%
VBK
3.2%

Коммунальные услуги

RZG
0.4%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с RZG:
RZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с TNARZG с SPSMRZG с IWCRZG с IJR
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

RZG vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RZG c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RZGVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.72

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.38

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.88

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

10.98

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RZG vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RZG на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RZG и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RZGVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.43

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RZG и VBK

Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RZGVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.52%

-58.68%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-11.44%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.73%

-27.54%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.33%

-38.39%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.02%

-38.70%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-1.06%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.13%

-10.15%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.99%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RZG и VBK

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) составляет 4.68%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RZGVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.37%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

14.62%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

19.21%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.97%

23.48%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

22.86%

+1.78%

Сравнение комиссий RZG и VBK

RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RZG и VBK

Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.42%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

RZG and VBK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to RZG (4.68%). In terms of maximum drawdown, RZG dropped -58.52% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.74% vs 9.65% for RZG. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.74% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for RZG.

VBK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.42% for RZG.

RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for RZG and 0.07% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RZG и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор