Сравнение RZG с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
RZG и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RZG и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RZG и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, RZG показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.12% соответственно.
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и SPSM
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
RZG vs. SPSM — Ранг доходности на риск
RZG
SPSM
Сравнение RZG c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RZG | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.44 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.44 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 5.80 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RZG | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RZG и SPSM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и SPSM
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и SPSM
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RZG | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.52% | -42.89% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.82% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.33% | -27.94% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -42.89% | -11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -5.18% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -8.02% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.68% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и SPSM
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RZG | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 6.26% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 12.95% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 22.56% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 21.54% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 22.97% | +1.64% |