Сравнение RZG с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
RZG и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RZG или SPSM.
Основные характеристики
| RZG | SPSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.23% | 6.77% |
| Дох-ть за 1 год | 24.59% | 23.10% |
| Дох-ть за 3 года | -4.20% | 0.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.14% | 8.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.25% | 8.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.49 |
| Коэф-т Сортино | 2.23 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 1.34 |
| Коэф-т Мартина | 8.88 | 8.51 |
| Индекс Язвы | 3.34% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 20.04% |
| Макс. просадка | -58.52% | -42.89% |
| Текущая просадка | -13.04% | -3.79% |
Корреляция
Корреляция между RZG и SPSM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RZG и SPSM
С начала года, RZG показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции RZG уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 7.25% против 8.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RZG и SPSM
RZG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RZG c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZG и SPSM
Дивидендная доходность RZG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPSM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 1.04% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.45% | 0.44% | 0.65% | 0.70% | 0.36% | 0.34% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.90% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% | 1.70% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок RZG и SPSM
Максимальная просадка RZG за все время составила -58.52%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZG и SPSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RZG и SPSM
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что RZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.