PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с MDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while MDY is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 7.92%/yr for MDY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 13.91%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и MDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-8.17%

Correlation

The correlation between TMFS and MDY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between TMFS and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и MDY

Секторы
TMFS
MDY

Технологии

26.6%
15.4%

Промышленность

23.8%
25.1%

Здравоохранение

20.9%
8.7%

Финансовые услуги

13.1%
13.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.8%

Недвижимость

5.2%
7.7%

Сырьевые материалы

2.4%
4.8%

Энергетика

2.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

0.0%
3.8%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

TMFS
26.6%
MDY
15.4%

Промышленность

TMFS
23.8%
MDY
25.1%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
MDY
8.7%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
MDY
13.9%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
MDY
10.8%

Недвижимость

TMFS
5.2%
MDY
7.7%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
MDY
4.8%

Энергетика

TMFS
2.4%
MDY
5.6%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
MDY
3.8%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

MDY
1.0%

Коммунальные услуги

TMFS

-

MDY
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

TMFS vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.63

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.39

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.85

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

10.38

-11.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MDY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.63

-1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.40

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.53

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TMFS и MDY

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-55.33%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.82%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-24.03%

-3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-24.03%

-21.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-0.09%

-22.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-7.03%

-12.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.42%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и MDY

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.33%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.28%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.48%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

19.77%

+3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

21.19%

+4.33%

Сравнение комиссий TMFS и MDY

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и MDY

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and MDY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to MDY (4.33%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs MDY's -55.33%.

On 5-year performance, MDY leads with 7.92% vs -1.68% for TMFS. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, MDY has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDY has performed better with a 7.92% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

MDY has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and State Street. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.23% for MDY.

MDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор