PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFS с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с JPSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while JPSE is passively managed. Over the past 5 years, TMFS returned -1.68%/yr vs 7.07%/yr for JPSE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 15.46%.

TMFS

1 день
-1.11%
1 месяц
-3.92%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-6.04%
1 год
-3.97%
3 года*
6.32%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
—

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и JPSE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		-4.69%-1.59%15.41%25.40%-33.15%-2.38%58.52%40.19%-8.11%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.94%

Correlation

The correlation between TMFS and JPSE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between TMFS and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и JPSE

Секторы
TMFS
JPSE

Технологии

26.6%
14.6%

Промышленность

23.8%
11.7%

Здравоохранение

20.9%
9.0%

Финансовые услуги

13.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.9%

Недвижимость

5.2%
13.1%

Сырьевые материалы

2.4%
9.6%

Энергетика

2.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Технологии

TMFS
26.6%
JPSE
14.6%

Промышленность

TMFS
23.8%
JPSE
11.7%

Здравоохранение

TMFS
20.9%
JPSE
9.0%

Финансовые услуги

TMFS
13.1%
JPSE
9.7%

Потребительский циклический сектор

TMFS
5.8%
JPSE
7.9%

Недвижимость

TMFS
5.2%
JPSE
13.1%

Сырьевые материалы

TMFS
2.4%
JPSE
9.6%

Энергетика

TMFS
2.4%
JPSE
8.9%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
JPSE
8.1%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

JPSE
2.7%

Коммунальные услуги

TMFS

-

JPSE
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

TMFS vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 66
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFSJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.00

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.89

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.99

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

14.20

-14.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFS vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа JPSE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFSJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.00

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.35

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.49

-0.17

Просадки

Сравнение просадок TMFS и JPSE

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-43.02%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-8.00%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

-25.49%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-25.56%

-20.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.78%

-1.37%

-21.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

-7.42%

-12.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.24%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и JPSE

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.52%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

10.90%

+3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

16.00%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.93%

20.08%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

21.82%

+3.70%

Сравнение комиссий TMFS и JPSE

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и JPSE

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and JPSE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (5.23%) compared to JPSE (4.52%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.07% vs -1.68% for TMFS. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.07% return vs -1.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор