Сравнение TMFS с JPSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE).
TMFS и JPSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г.. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TMFS и JPSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMFS и JPSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -7.68% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TMFS показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 5.32%.
TMFS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMFS и JPSE
TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.
Доходность на риск
TMFS vs. JPSE — Ранг доходности на риск
TMFS
JPSE
Сравнение TMFS c JPSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMFS | JPSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.13 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 1.69 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.69 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 7.14 | -7.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMFS | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.13 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.29 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.44 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TMFS и JPSE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMFS и JPSE
TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок TMFS и JPSE
Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и JPSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMFS | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.79% | -43.02% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -13.42% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.68% | -25.56% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.20% | -4.46% | -20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.45% | -7.54% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.19% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMFS и JPSE
Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMFS | JPSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.88% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 11.67% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 20.12% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.95% | 20.18% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 21.92% | +3.72% |