- ISIN
- US46641Q8454
- CUSIP
- 46641Q845
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 15 нояб. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $591M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 18K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.06M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) прибавил 21.3% с начала года. Текущая цена акции JPSE — $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JPSE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,498.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) показал доход в 21.32% с начала года и 32.75% за последние 12 месяцев.
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.05%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 21.32%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность JPSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 нояб. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JPSE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.02% | 2.79% | -3.77% | 9.68% | 0.33% | 4.58% | -1.56% | 2.12% | 21.32% | ||||
| 2025 | 1.25% | -4.09% | -3.89% | -4.11% | 5.07% | 3.97% | 0.69% | 8.41% | 0.76% | -0.34% | 1.47% | 0.03% | 8.77% |
| 2024 | -3.85% | 3.14% | 3.67% | -5.22% | 4.76% | -2.42% | 10.70% | -1.83% | 1.80% | -2.62% | 9.73% | -8.23% | 8.07% |
| 2023 | 9.24% | -2.06% | -3.67% | -2.36% | -1.95% | 7.88% | 5.22% | -3.38% | -5.22% | -5.07% | 7.44% | 10.77% | 15.87% |
| 2022 | -7.68% | 2.05% | 1.22% | -7.60% | 1.83% | -8.92% | 10.10% | -3.68% | -10.52% | 12.86% | 4.53% | -6.44% | -14.40% |
| 2021 | 5.58% | 8.05% | 3.14% | 1.50% | 2.33% | 1.19% | -1.96% | 1.88% | -2.20% | 4.65% | -2.16% | 4.54% | 29.31% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF has an annualized alpha of -1.87%, beta of 0.99, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2016.
- This ETF participated in 107.47% of S&P 500 Index downside but only 95.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.70, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.87%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 95.17%
- Участие в снижении
- 107.47%
Комиссия
Комиссия JPSE составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPSE имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.50 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | 10.58 | +4.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.81 | $0.78 | $0.78 | $0.60 | $0.57 | $0.47 | $0.40 | $0.32 | $0.22 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.31% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 43.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF составляет 0.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.02%март 2020 г. | 2mo 6d | 7mo 28d | 10mo 4dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.56%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.49%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo | 1y 8dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.27%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1y 21d | 1y 3moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-9.04%авг. 2024 г. | 4d | 1mo 15d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| JPSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -56.78% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -9.10% | +1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -18.90% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -25.43% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.17% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -10.69% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.14% | +0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPSE
Добавьте JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPSE