PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US46641Q8454

CUSIP

46641Q845

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

15 нояб. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Growth Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index

Домашняя страница

am.jpmorgan.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JPSE с PULS JPSE с FLQM JPSE с BIGZ JPSE с VOO JPSE с IJR JPSE с IWM JPSE с PFFA JPSE с BITO JPSE с BSCN JPSE с DFAS
Популярные сравнения:
JPSE с PULS JPSE с FLQM JPSE с BIGZ JPSE с VOO JPSE с IJR JPSE с IWM JPSE с PFFA JPSE с BITO JPSE с BSCN JPSE с DFAS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.95%
11.49%
JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF показал доход в 13.48% с начала года и 26.84% за последние 12 месяцев.


JPSE

С начала года

13.48%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

10.95%

1 год

26.84%

5 лет (среднегодовая)

11.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPSE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.85%3.14%3.67%-5.22%4.76%-2.42%10.70%-1.83%1.80%-2.62%13.48%
20239.24%-2.06%-3.67%-2.36%-1.95%7.89%5.22%-3.38%-5.22%-5.07%7.44%10.77%15.88%
2022-7.68%2.05%1.22%-7.60%1.83%-8.93%10.10%-3.68%-10.52%12.86%4.53%-6.44%-14.40%
20215.58%8.05%3.14%1.50%2.33%1.19%-1.96%1.88%-2.20%4.65%-2.16%4.54%29.31%
2020-3.93%-9.72%-23.37%14.76%6.67%3.37%4.71%3.80%-3.39%1.76%16.31%7.62%12.49%
201910.21%4.18%-1.48%3.46%-7.68%7.05%1.04%-4.91%2.54%1.77%2.72%3.22%22.95%
20180.74%-4.41%1.98%1.14%5.20%1.99%1.35%3.93%-1.63%-8.75%1.67%-10.77%-8.61%
2017-1.42%2.79%1.02%1.79%-1.87%2.10%0.71%-1.29%5.64%1.45%3.21%-0.37%14.38%
20160.97%2.67%3.67%

Комиссия

Комиссия JPSE составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг JPSE среди ETFs на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности JPSE, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.362.46
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.033.31
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.46
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.773.55
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в 7.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.3715.76
JPSE
^GSPC

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.46
JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.81$0.78$0.60$0.57$0.48$0.40$0.32$0.22$0.04

Дивидендный доход

1.64%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.49
2023$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.32$0.78
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31$0.60
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.29$0.57
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.20$0.48
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.13$0.40
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.11$0.32
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.04$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.62%
-1.40%
JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 43.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF составляет 3.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.02%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-25.56%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.45015 июл. 2024 г.672
-23.27%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.26514 янв. 2020 г.334
-9.04%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.35
-8.4%16 мар. 2021 г.724 мар. 2021 г.471 июн. 2021 г.54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF составляет 7.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.07%
4.07%
JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF)
Benchmark (^GSPC)