JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE)
JPSE — это пассивный ETF от JPMorgan Chase, отслеживающий инвестиционный результат JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. JPSE запущен 15 нояб. 2016 г. и имеет комиссию в 0.29%.
Информация о ETF
| ISIN | US46641Q8454 |
|---|---|
| CUSIP | 46641Q845 |
| Эмитент | JPMorgan Chase |
| Дата выпуска | 15 нояб. 2016 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index |
| Домашняя страница | am.jpmorgan.com |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Микро |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия JPSE составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: JPSE с PULS, JPSE с FLQM, JPSE с BIGZ, JPSE с VOO, JPSE с IJR, JPSE с IWM, JPSE с PFFA, JPSE с BITO, JPSE с BSCN, JPSE с DFAS
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF показал доход в 17.75% с начала года и 36.53% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.75% | 25.82% |
| 1 месяц | 6.98% | 3.20% |
| 6 месяцев | 15.63% | 14.94% |
| 1 год | 36.53% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.24% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью JPSE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.85% | 3.14% | 3.67% | -5.22% | 4.76% | -2.42% | 10.70% | -1.83% | 1.80% | -2.62% | 17.75% | ||
| 2023 | 9.24% | -2.06% | -3.67% | -2.36% | -1.95% | 7.89% | 5.22% | -3.38% | -5.22% | -5.07% | 7.44% | 10.77% | 15.88% |
| 2022 | -7.68% | 2.05% | 1.22% | -7.60% | 1.83% | -8.93% | 10.10% | -3.68% | -10.52% | 12.86% | 4.53% | -6.44% | -14.40% |
| 2021 | 5.58% | 8.05% | 3.14% | 1.50% | 2.33% | 1.19% | -1.96% | 1.88% | -2.20% | 4.65% | -2.16% | 4.54% | 29.31% |
| 2020 | -3.93% | -9.72% | -23.37% | 14.76% | 6.67% | 3.37% | 4.71% | 3.80% | -3.39% | 1.76% | 16.31% | 7.62% | 12.49% |
| 2019 | 10.21% | 4.18% | -1.48% | 3.46% | -7.68% | 7.05% | 1.04% | -4.91% | 2.54% | 1.77% | 2.72% | 3.22% | 22.95% |
| 2018 | 0.74% | -4.41% | 1.98% | 1.14% | 5.20% | 1.99% | 1.35% | 3.93% | -1.63% | -8.75% | 1.67% | -10.77% | -8.61% |
| 2017 | -1.42% | 2.79% | 1.02% | 1.79% | -1.87% | 2.10% | 0.71% | -1.29% | 5.64% | 1.45% | 3.21% | -0.37% | 14.38% |
| 2016 | 0.97% | 2.67% | 3.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг JPSE среди ETFs на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.78 | $0.60 | $0.57 | $0.48 | $0.40 | $0.32 | $0.22 | $0.04 |
Дивидендный доход | 1.58% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.60 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.57 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 43.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.02% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 211 |
| -25.56% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | 450 | 15 июл. 2024 г. | 672 |
| -23.27% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 265 | 14 янв. 2020 г. | 334 |
| -9.04% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 35 |
| -8.4% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 47 | 1 июн. 2021 г. | 54 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF составляет 6.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.