PortfoliosLab logo
Сравнение JPSE с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSE и IWM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JPSE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.67%
66.21%
JPSE
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSE:

-0.11

IWM:

-0.05

Коэф-т Сортино

JPSE:

-0.01

IWM:

0.10

Коэф-т Омега

JPSE:

1.00

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

JPSE:

-0.10

IWM:

-0.04

Коэф-т Мартина

JPSE:

-0.30

IWM:

-0.13

Индекс Язвы

JPSE:

8.31%

IWM:

8.67%

Дневная вол-ть

JPSE:

21.48%

IWM:

24.06%

Макс. просадка

JPSE:

-43.02%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

JPSE:

-18.58%

IWM:

-19.50%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -11.95%.


JPSE

С начала года

-10.63%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-2.07%

5 лет

13.64%

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-11.95%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-1.02%

5 лет

10.22%

10 лет

6.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSE и IWM

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPSE: 0.29%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWM: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPSE и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSE
Ранг риск-скорректированной доходности JPSE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPSE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPSE: -0.11
IWM: -0.05
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPSE: -0.01
IWM: 0.10
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPSE: 1.00
IWM: 1.01
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPSE: -0.10
IWM: -0.04
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPSE: -0.30
IWM: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.05
JPSE
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и IWM

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности IWM в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.89%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и IWM

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.58%
-19.50%
JPSE
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и IWM

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 12.56%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
13.94%
JPSE
IWM