Сравнение JPSE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JPSE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или IWM.
Корреляция
Корреляция между JPSE и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и IWM
Основные характеристики
JPSE:
0.00
IWM:
-0.08
JPSE:
0.13
IWM:
0.03
JPSE:
1.02
IWM:
1.00
JPSE:
0.00
IWM:
-0.09
JPSE:
0.00
IWM:
-0.24
JPSE:
6.43%
IWM:
6.57%
JPSE:
18.17%
IWM:
20.47%
JPSE:
-43.02%
IWM:
-59.05%
JPSE:
-13.94%
IWM:
-15.96%
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность -5.54%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -8.08%.
JPSE
-5.54%
-0.73%
-5.95%
1.82%
19.40%
N/A
IWM
-8.08%
-2.71%
-6.38%
0.24%
15.65%
6.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и IWM
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPSE и IWM
JPSE
IWM
Сравнение JPSE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и IWM
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности IWM в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.79% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.22% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и IWM
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и IWM
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.95%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.