PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с IWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 8.42%/yr vs 7.39%/yr for IWM. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSE показывает доходность 21.32%, а IWM немного выше – 22.29%.

JPSE

1 день
-0.54%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
12.64%
С начала года
21.32%
1 год
32.75%
3 года*
14.38%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
Всё время*
10.94%

IWM

1 день
-0.64%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
15.54%
С начала года
22.29%
1 год
37.14%
3 года*
16.95%
5 лет*
7.39%
10 лет*
10.76%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IWM

iShares Russell 2000 ETF
$6.83B$6.34B$7.39B

JPSE

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
$805.00K$1.06M$1.83M

Сравнение доходности по годам JPSE и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		21.32%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		22.29%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between JPSE and IWM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.95

The correlation between JPSE and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и IWM

Секторы
JPSE
IWM

Недвижимость

14.7%
7.0%

Финансовые услуги

11.4%
18.3%

Технологии

11.1%
13.6%

Промышленность

10.9%
13.7%

Здравоохранение

10.3%
20.0%

Сырьевые материалы

9.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

8.7%
2.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.2%

Энергетика

7.9%
5.6%

Коммунальные услуги

4.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.0%

Недвижимость

JPSE
14.7%
IWM
7.0%

Финансовые услуги

JPSE
11.4%
IWM
18.3%

Технологии

JPSE
11.1%
IWM
13.6%

Промышленность

JPSE
10.9%
IWM
13.7%

Здравоохранение

JPSE
10.3%
IWM
20.0%

Сырьевые материалы

JPSE
9.3%
IWM
4.5%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.7%
IWM
2.8%

Потребительский циклический сектор

JPSE
8.1%
IWM
9.2%

Энергетика

JPSE
7.9%
IWM
5.6%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
IWM
2.9%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.6%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFAJPSE с VOO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с VOOIWM с IWNIWM с IWO

Доходность на риск

JPSE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JPSE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.93

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.72

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.38

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

11.99

+3.02

JPSE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и IWM

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-59.05%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-11.03%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-27.50%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-31.91%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.64%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-10.70%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.11%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и IWM

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 3.39%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.53%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

14.23%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.30%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

22.49%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

23.02%

-1.33%

Сравнение комиссий JPSE и IWM

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и IWM

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IWM в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.89%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.31%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JPSE and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (4.53%) compared to JPSE (3.39%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, JPSE leads with 8.42% vs 7.39% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 8.42% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.89% for IWM.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.19% for IWM.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор