Сравнение JPSE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JPSE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или IWM.
Основные характеристики
| JPSE | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.81% | 3.94% |
| Дох-ть за 1 год | 18.29% | 19.05% |
| Дох-ть за 3 года | 3.26% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.05% | 7.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.01 |
| Дневная вол-ть | 17.46% | 19.56% |
| Макс. просадка | -43.02% | -59.05% |
| Current Drawdown | -1.62% | -11.19% |
Корреляция
Корреляция между JPSE и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и IWM
С начала года, JPSE показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 3.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и IWM
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и IWM
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности IWM в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и IWM
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и IWM
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 3.75%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.