PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.07%/yr vs 6.11%/yr for IWM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between JPSE and IWM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.96

The correlation between JPSE and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и IWM

Секторы
JPSE
IWM

Технологии

14.6%
19.5%

Недвижимость

13.1%
5.7%

Промышленность

11.7%
17.1%

Финансовые услуги

9.7%
15.8%

Сырьевые материалы

9.6%
4.5%

Здравоохранение

9.0%
15.8%

Энергетика

8.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.8%

Коммунальные услуги

4.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Технологии

JPSE
14.6%
IWM
19.5%

Недвижимость

JPSE
13.1%
IWM
5.7%

Промышленность

JPSE
11.7%
IWM
17.1%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
IWM
15.8%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
IWM
4.5%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
IWM
15.8%

Энергетика

JPSE
8.9%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
IWM
2.1%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
IWM
7.8%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
IWM
3.0%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
IWM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFA
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

JPSE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.05

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.85

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

3.56

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

12.64

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.05

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JPSE и IWM

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-59.05%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-11.03%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-27.50%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-31.91%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.49%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-10.77%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.10%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и IWM

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.52%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.75%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

13.53%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

19.20%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

22.52%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

23.04%

-1.22%

Сравнение комиссий JPSE и IWM

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и IWM

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JPSE and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWM has higher volatility (5.75%) compared to JPSE (4.52%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs IWM's -59.05%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.07% vs 6.11% for IWM. On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.07% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.88% for IWM.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.19% for IWM.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор