PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с FLQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while FLQM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 6.90%/yr for FLQM. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 1.85%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и FLQM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%9.76%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%

Correlation

The correlation between JPSE and FLQM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.80

The correlation between JPSE and FLQM shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSE и FLQM

Секторы
JPSE
FLQM

Технологии

14.6%
12.4%

Недвижимость

13.1%
4.4%

Промышленность

11.7%
18.4%

Финансовые услуги

9.7%
15.4%

Сырьевые материалы

9.6%
0.2%

Здравоохранение

9.0%
12.2%

Энергетика

8.9%
5.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
18.7%

Коммунальные услуги

4.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.3%

Технологии

JPSE
14.6%
FLQM
12.4%

Недвижимость

JPSE
13.1%
FLQM
4.4%

Промышленность

JPSE
11.7%
FLQM
18.4%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
FLQM
15.4%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
FLQM
0.2%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
FLQM
12.2%

Энергетика

JPSE
8.9%
FLQM
5.4%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
FLQM
7.7%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
FLQM
18.7%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
FLQM
1.6%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
FLQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFA
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZAFLQM с VOO

Доходность на риск

JPSE vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.65

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.04

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.12

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.04

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

2.89

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа FLQM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEFLQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.65

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JPSE и FLQM

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-37.26%

-5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-7.57%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-19.70%

-5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-22.51%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.23%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-4.92%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.71%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и FLQM

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.73%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

8.36%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

12.13%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

16.39%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

18.48%

+3.33%

Сравнение комиссий JPSE и FLQM

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и FLQM

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FLQM в 1.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and FLQM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs FLQM's -37.26%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 6.90% for FLQM. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for FLQM.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.36% for JPSE.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while FLQM is Mid Cap Blend Equities. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.30% for FLQM.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор