PortfoliosLab logo
Сравнение JPSE с FLQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSE и FLQM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JPSE и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
71.86%
122.34%
JPSE
FLQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSE:

-0.11

FLQM:

0.11

Коэф-т Сортино

JPSE:

-0.01

FLQM:

0.29

Коэф-т Омега

JPSE:

1.00

FLQM:

1.04

Коэф-т Кальмара

JPSE:

-0.10

FLQM:

0.10

Коэф-т Мартина

JPSE:

-0.30

FLQM:

0.36

Индекс Язвы

JPSE:

8.31%

FLQM:

5.55%

Дневная вол-ть

JPSE:

21.48%

FLQM:

17.85%

Макс. просадка

JPSE:

-43.02%

FLQM:

-37.26%

Текущая просадка

JPSE:

-18.58%

FLQM:

-12.65%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у FLQM с доходностью -5.83%.


JPSE

С начала года

-10.63%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-2.07%

5 лет

13.64%

10 лет

N/A

FLQM

С начала года

-5.83%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-6.24%

1 год

2.15%

5 лет

14.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSE и FLQM

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FLQM в 0.30%.


График комиссии FLQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLQM: 0.30%
График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPSE: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPSE и FLQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSE
Ранг риск-скорректированной доходности JPSE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

FLQM
Ранг риск-скорректированной доходности FLQM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLQM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPSE c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPSE: -0.11
FLQM: 0.11
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPSE: -0.01
FLQM: 0.29
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPSE: 1.00
FLQM: 1.04
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPSE: -0.10
FLQM: 0.10
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPSE: -0.30
FLQM: 0.36

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FLQM равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.11
JPSE
FLQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и FLQM

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FLQM в 1.41%


TTM202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.89%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF
1.41%1.28%1.27%1.33%1.05%1.09%1.36%1.46%1.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и FLQM

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и FLQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.58%
-12.65%
JPSE
FLQM

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и FLQM

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) имеют волатильность 12.56% и 12.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
12.54%
JPSE
FLQM