Сравнение JPSE с FLQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM).
JPSE и FLQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. FLQM - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Фонд был запущен 26 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или FLQM.
Основные характеристики
| JPSE | FLQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.40% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 37.85% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 8.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 13.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 4.12 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 3.56 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 14.97 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 2.45% |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 12.79% |
| Макс. просадка | -43.02% | -37.26% |
| Текущая просадка | -0.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPSE и FLQM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и FLQM
С начала года, JPSE показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у FLQM с доходностью 20.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и FLQM
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FLQM в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSE c FLQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и FLQM
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности FLQM в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.60% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
FLQM Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.22% | 1.27% | 1.33% | 1.05% | 1.09% | 1.36% | 1.45% | 1.14% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и FLQM
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и FLQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и FLQM
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.