Сравнение JPSE с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
JPSE и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или PFFA.
Основные характеристики
| JPSE | PFFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.40% | 20.30% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 33.77% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 6.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 7.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 3.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 5.11 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.75 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 3.06 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 31.04 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 1.05% |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 8.80% |
| Макс. просадка | -43.02% | -70.52% |
| Текущая просадка | -0.06% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между JPSE и PFFA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и PFFA
С начала года, JPSE показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью 20.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и PFFA
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSE c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и PFFA
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PFFA в 8.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.60% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 8.73% | 9.56% | 10.78% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и PFFA
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и PFFA
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.