Сравнение JPSE с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
JPSE и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или PFFA.
Корреляция
Корреляция между JPSE и PFFA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и PFFA
Основные характеристики
JPSE:
-0.45
PFFA:
0.52
JPSE:
-0.52
PFFA:
0.72
JPSE:
0.94
PFFA:
1.11
JPSE:
-0.39
PFFA:
0.51
JPSE:
-1.32
PFFA:
2.65
JPSE:
6.69%
PFFA:
1.84%
JPSE:
19.49%
PFFA:
9.43%
JPSE:
-43.02%
PFFA:
-70.52%
JPSE:
-22.48%
PFFA:
-9.58%
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -6.25%.
JPSE
-14.91%
-10.59%
-15.88%
-8.24%
16.89%
N/A
PFFA
-6.25%
-7.81%
-7.96%
4.89%
24.16%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и PFFA
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPSE и PFFA
JPSE
PFFA
Сравнение JPSE c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и PFFA
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности PFFA в 10.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.98% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 10.06% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и PFFA
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и PFFA
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.