PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPSE с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPSE и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSE и PFFA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
5.96%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-11.20%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-1.94%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -1.94%.


JPSE

1 день
0.61%
1 месяц
-3.22%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.31%
1 год
29.67%
3 года*
11.82%
5 лет*
5.94%
10 лет*

PFFA

1 день
0.19%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.33%
1 год
8.60%
3 года*
12.43%
5 лет*
6.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Сравнение комиссий JPSE и PFFA

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


Доходность на риск

JPSE vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 5858
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPSEPFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.66

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

0.89

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.84

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

2.94

+4.38

JPSE vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа PFFA равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPSEPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.22

+0.22

Корреляция

Корреляция между JPSE и PFFA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и PFFA

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PFFA в 9.92%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.50%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.92%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и PFFA

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PFFA.


Загрузка...

Показатели просадок


JPSEPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-70.52%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.49%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-22.70%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.83%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-6.77%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.45%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и PFFA

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPSEPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

3.39%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

5.18%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

10.02%

+10.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

11.48%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

32.16%

-10.24%