PortfoliosLab logo
Сравнение JPSE с PFFA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSE и PFFA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности JPSE и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.17%
55.99%
JPSE
PFFA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSE:

-0.03

PFFA:

0.97

Коэф-т Сортино

JPSE:

0.11

PFFA:

1.32

Коэф-т Омега

JPSE:

1.01

PFFA:

1.20

Коэф-т Кальмара

JPSE:

-0.03

PFFA:

0.83

Коэф-т Мартина

JPSE:

-0.09

PFFA:

3.53

Индекс Язвы

JPSE:

8.23%

PFFA:

2.87%

Дневная вол-ть

JPSE:

21.48%

PFFA:

10.38%

Макс. просадка

JPSE:

-43.02%

PFFA:

-70.52%

Текущая просадка

JPSE:

-18.56%

PFFA:

-7.17%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у PFFA с доходностью -3.75%.


JPSE

С начала года

-10.61%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-2.09%

5 лет

14.45%

10 лет

N/A

PFFA

С начала года

-3.75%

1 месяц

-4.82%

6 месяцев

-5.89%

1 год

9.52%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSE и PFFA

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.


График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFA: 1.47%
График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPSE: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPSE и PFFA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSE
Ранг риск-скорректированной доходности JPSE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

PFFA
Ранг риск-скорректированной доходности PFFA, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPSE c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPSE: -0.03
PFFA: 0.97
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPSE: 0.11
PFFA: 1.32
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPSE: 1.01
PFFA: 1.20
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPSE: -0.03
PFFA: 0.83
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPSE: -0.09
PFFA: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PFFA равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
0.97
JPSE
PFFA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и PFFA

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PFFA в 9.89%


TTM202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.89%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.89%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и PFFA

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PFFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.56%
-7.17%
JPSE
PFFA

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и PFFA

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
7.26%
JPSE
PFFA