Сравнение JPSE с PFFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA).
JPSE и PFFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. PFFA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 15 мая 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSE и PFFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и PFFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.96% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -11.20% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -1.94% | 8.22% | 16.11% | 26.45% | -20.91% | 23.53% | -7.87% | 31.99% | -7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью -1.94%.
JPSE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и PFFA
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.
Доходность на риск
JPSE vs. PFFA — Ранг доходности на риск
JPSE
PFFA
Сравнение JPSE c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | PFFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.66 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.89 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.84 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 2.94 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.66 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и PFFA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и PFFA
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PFFA в 9.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.50% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.92% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и PFFA
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PFFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -70.52% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -6.49% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -22.70% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -4.83% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -6.77% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 2.45% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и PFFA
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.39% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 5.18% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 10.02% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 11.48% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 32.16% | -10.24% |