PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с PFFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с PFFA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while PFFA is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. JPSE is passively managed, while PFFA is actively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 6.64%/yr for PFFA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPSE charges 0.29%/yr vs 1.47%/yr for PFFA.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и PFFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у PFFA с доходностью 3.42%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

PFFA

1 день
0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.72%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и PFFA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-11.20%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		3.42%8.22%16.11%26.45%-20.91%23.53%-7.87%31.99%-7.10%

Correlation

The correlation between JPSE and PFFA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2018 г.

0.56

The correlation between JPSE and PFFA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и PFFA

Секторы
JPSE
PFFA

Технологии

14.6%
3.0%

Недвижимость

13.1%
41.2%

Промышленность

11.7%
10.2%

Финансовые услуги

9.7%
28.1%

Сырьевые материалы

9.6%
0.3%

Здравоохранение

9.0%
0.9%

Энергетика

8.9%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
0.2%

Коммунальные услуги

4.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.3%

Технологии

JPSE
14.6%
PFFA
3.0%

Недвижимость

JPSE
13.1%
PFFA
41.2%

Промышленность

JPSE
11.7%
PFFA
10.2%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
PFFA
28.1%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
PFFA
0.3%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
PFFA
0.9%

Энергетика

JPSE
8.9%
PFFA
3.2%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
PFFA

-

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
PFFA
0.2%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
PFFA
2.3%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
PFFA
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO
Часто сравнивают с PFFA:
PFFA с PFFPFFA с PFXFPFFA с PFFVPFFA с JEPIPFFA с SCHDPFFA с PGXPFFA с SPY

Доходность на риск

JPSE vs. PFFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PFFA
Ранг доходности на риск PFFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c PFFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEPFFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.11

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.98

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.28

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

7.75

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. PFFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFA равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и PFFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEPFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.24

+0.25

Просадки

Сравнение просадок JPSE и PFFA

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PFFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEPFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-70.52%

+27.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-6.49%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-12.15%

-13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-22.70%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.17%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-6.65%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.90%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и PFFA

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEPFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

1.87%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

5.69%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

7.03%

+8.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

11.51%

+8.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

31.84%

-10.03%

Сравнение комиссий JPSE и PFFA

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PFFA в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и PFFA

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PFFA в 9.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF		9.59%9.47%9.18%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and PFFA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.40%) compared to PFFA (1.87%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs PFFA's -70.52%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 6.64% for PFFA. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PFFA has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.47% for PFFA.

PFFA has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 1.36% for JPSE.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while PFFA is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 1.47% for PFFA.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и PFFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор