Сравнение JPSE с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
JPSE и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или IJR.
Корреляция
Корреляция между JPSE и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и IJR
Основные характеристики
JPSE:
0.73
IJR:
0.80
JPSE:
1.16
IJR:
1.26
JPSE:
1.14
IJR:
1.15
JPSE:
1.22
IJR:
1.30
JPSE:
3.16
IJR:
3.70
JPSE:
4.28%
IJR:
4.16%
JPSE:
18.56%
IJR:
19.37%
JPSE:
-43.02%
IJR:
-58.15%
JPSE:
-8.52%
IJR:
-7.17%
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 1.68%.
JPSE
0.41%
0.88%
6.44%
12.46%
9.77%
N/A
IJR
1.68%
1.53%
7.89%
14.16%
9.05%
9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и IJR
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPSE и IJR
JPSE
IJR
Сравнение JPSE c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и IJR
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности IJR в 2.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.66% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.02% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и IJR
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и IJR
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.61% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.