PortfoliosLab logo
Сравнение JPSE с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSE и IJR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности JPSE и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.67%
72.75%
JPSE
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSE:

-0.11

IJR:

-0.16

Коэф-т Сортино

JPSE:

-0.01

IJR:

-0.07

Коэф-т Омега

JPSE:

1.00

IJR:

0.99

Коэф-т Кальмара

JPSE:

-0.10

IJR:

-0.14

Коэф-т Мартина

JPSE:

-0.30

IJR:

-0.43

Индекс Язвы

JPSE:

8.31%

IJR:

8.83%

Дневная вол-ть

JPSE:

21.48%

IJR:

23.66%

Макс. просадка

JPSE:

-43.02%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

JPSE:

-18.58%

IJR:

-20.65%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность -10.63%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью -13.08%.


JPSE

С начала года

-10.63%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-2.07%

5 лет

13.64%

10 лет

N/A

IJR

С начала года

-13.08%

1 месяц

-6.09%

6 месяцев

-11.70%

1 год

-3.55%

5 лет

12.05%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSE и IJR

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.


График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPSE: 0.29%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPSE и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSE
Ранг риск-скорректированной доходности JPSE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPSE c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPSE: -0.11
IJR: -0.16
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPSE: -0.01
IJR: -0.07
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPSE: 1.00
IJR: 0.99
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPSE: -0.10
IJR: -0.14
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPSE: -0.30
IJR: -0.43

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет -0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.16
JPSE
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и IJR

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IJR в 2.37%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.89%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.37%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и IJR

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.58%
-20.65%
JPSE
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и IJR

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 12.56%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
14.52%
JPSE
IJR