Сравнение JPSE с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
JPSE и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или IJR.
Основные характеристики
| JPSE | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.75% | 17.93% |
| Дох-ть за 1 год | 36.53% | 40.00% |
| Дох-ть за 3 года | 4.24% | 3.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.24% | 11.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.88 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.17 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 11.28 | 11.78 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 19.40% | 20.59% |
| Макс. просадка | -43.02% | -58.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPSE и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и IJR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSE показывает доходность 17.75%, а IJR немного выше – 17.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и IJR
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSE c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и IJR
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IJR в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.58% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.20% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и IJR
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и IJR
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 6.92% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.