PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с IJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с IJR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and IJR (iShares Core S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while IJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.32%/yr vs 5.91%/yr for IJR. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.06%/yr for IJR.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSE показывает доходность 16.81%, а IJR немного выше – 16.89%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

IJR

1 день
1.31%
1 месяц
1.56%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.61%
3 года*
15.68%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		16.89%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.15%

Correlation

The correlation between JPSE and IJR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.97

The correlation between JPSE and IJR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и IJR

Секторы
JPSE
IJR

Технологии

14.6%
15.5%

Недвижимость

13.1%
7.6%

Промышленность

11.7%
15.5%

Финансовые услуги

9.7%
16.8%

Сырьевые материалы

9.6%
5.1%

Здравоохранение

9.0%
11.1%

Энергетика

8.9%
5.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.4%

Коммунальные услуги

4.8%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.6%

Технологии

JPSE
14.6%
IJR
15.5%

Недвижимость

JPSE
13.1%
IJR
7.6%

Промышленность

JPSE
11.7%
IJR
15.5%

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
IJR
16.8%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
IJR
5.1%

Здравоохранение

JPSE
9.0%
IJR
11.1%

Энергетика

JPSE
8.9%
IJR
5.9%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
IJR
3.5%

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
IJR
13.4%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
IJR
2.0%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
IJR
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFA
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Доходность на риск

JPSE vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEIJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
1.93

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.78

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.89

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

12.94

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.93

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.28

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок JPSE и IJR

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и IJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-58.15%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.68%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-28.02%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.02%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-9.28%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.60%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и IJR

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 4.40% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.42%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

11.71%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

17.51%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

21.41%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

22.90%

-1.09%

Сравнение комиссий JPSE и IJR

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и IJR

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IJR в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.14%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JPSE and IJR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IJR has higher volatility (4.42%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs IJR's -58.15%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.32% vs 5.91% for IJR. On fees, IJR is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.32% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJR is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 1.14% for IJR.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while IJR is Small Cap Blend Equities. JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while IJR tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.06% for IJR.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и IJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор