Сравнение JPSE с BITO
JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. JPSE is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, JPSE returned 14.59%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 20.54%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
JPSE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 20.54%
- 1 год
- 32.18%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPSE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 20.54% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 3.32% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between JPSE and BITO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPSE vs. BITO — Ранг доходности на риск
JPSE
BITO
Сравнение JPSE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPSE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.81 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | -0.89 | +4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | -1.42 | +15.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPSE и BITO
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPSE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -77.86% | +34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -54.47% | +46.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.49% | -54.47% | +28.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -50.18% | +50.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -37.06% | +29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 33.91% | -31.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и BITO
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 2.82%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPSE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 10.49% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 34.48% | -23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 44.10% | -28.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 54.80% | -34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 54.80% | -33.07% |
Сравнение комиссий JPSE и BITO
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и BITO
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.32% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
JPSE and BITO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to JPSE (2.82%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 14.59% for JPSE. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 14.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 1.32% for JPSE.
JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.95% for BITO.
JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JPSE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор