PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. JPSE is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, JPSE returned 16.33%/yr vs 26.82%/yr for BITO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for BITO.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 16.81%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.

JPSE

1 день
1.17%
1 месяц
0.56%
С начала года
16.81%
6 месяцев
15.74%
1 год
33.75%
3 года*
16.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—

BITO

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.52%
С начала года
-28.44%
6 месяцев
-32.46%
1 год
-41.98%
3 года*
26.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		16.81%8.77%8.07%15.87%-14.40%3.14%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-28.44%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%

Correlation

The correlation between JPSE and BITO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.40

Сравнение распределения секторов JPSE и BITO

Секторы
JPSE
BITO

Технологии

14.6%

-

Недвижимость

13.1%

-

Промышленность

11.7%

-

Финансовые услуги

9.7%
68.5%

Сырьевые материалы

9.6%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Энергетика

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Технологии

JPSE
14.6%
BITO

-

Недвижимость

JPSE
13.1%
BITO

-

Промышленность

JPSE
11.7%
BITO

-

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
BITO
68.5%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
BITO

-

Здравоохранение

JPSE
9.0%
BITO

-

Энергетика

JPSE
8.9%
BITO

-

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
BITO

-

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
BITO

-

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
BITO

-

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
BITO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с PFFA
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

JPSE vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.97

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
-1.39

+4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.84

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

-0.83

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.08

-1.44

+16.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.97

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.10

+0.59

Просадки

Сравнение просадок JPSE и BITO

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-77.86%

+34.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-50.64%

+42.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-50.64%

+25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-50.64%

+50.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-36.75%

+29.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

29.27%

-27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и BITO

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 4.40%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

9.03%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

33.71%

-22.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

43.61%

-27.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

55.10%

-35.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

55.10%

-33.29%

Сравнение комиссий JPSE и BITO

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и BITO

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.36%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and BITO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.03%) compared to JPSE (4.40%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs BITO's -77.86%.

On 3-year performance, BITO leads with 26.82% vs 16.33% for JPSE. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 26.82% return vs 16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 1.36% for JPSE.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: JPMorgan and ProShares. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.95% for BITO.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор