PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPSE с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSE и BITO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности JPSE и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.88%
45.61%
JPSE
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSE:

0.46

BITO:

1.50

Коэф-т Сортино

JPSE:

0.79

BITO:

2.17

Коэф-т Омега

JPSE:

1.10

BITO:

1.25

Коэф-т Кальмара

JPSE:

0.93

BITO:

1.85

Коэф-т Мартина

JPSE:

2.35

BITO:

6.44

Индекс Язвы

JPSE:

3.69%

BITO:

13.55%

Дневная вол-ть

JPSE:

18.66%

BITO:

58.29%

Макс. просадка

JPSE:

-43.02%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

JPSE:

-8.84%

BITO:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 96.36%.


JPSE

С начала года

8.14%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

8.88%

1 год

7.91%

5 лет

9.31%

10 лет

N/A

BITO

С начала года

96.36%

1 месяц

-11.42%

6 месяцев

45.62%

1 год

87.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSE и BITO

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.


BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPSE c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.461.50
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.792.17
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.25
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.931.85
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.356.44
JPSE
BITO

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
1.50
JPSE
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и BITO

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BITO в 56.81%


TTM20232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.03%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
56.81%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и BITO

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.84%
-17.07%
JPSE
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и BITO

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 5.08%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.08%
17.78%
JPSE
BITO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab