Сравнение JPSE с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
JPSE и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или BITO.
Основные характеристики
| JPSE | BITO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.40% | 71.92% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 93.59% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | -0.59% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.36 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 7.28 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 13.51% |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 56.67% |
| Макс. просадка | -43.02% | -77.86% |
| Текущая просадка | -0.06% | -1.77% |
Корреляция
Корреляция между JPSE и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и BITO
С начала года, JPSE показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 71.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и BITO
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и BITO
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BITO в 58.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.60% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 58.91% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и BITO
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и BITO
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 7.00%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.