Сравнение JPSE с BITO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).
JPSE и BITO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или BITO.
Корреляция
Корреляция между JPSE и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и BITO
Основные характеристики
JPSE:
-0.11
BITO:
0.63
JPSE:
-0.01
BITO:
1.24
JPSE:
1.00
BITO:
1.14
JPSE:
-0.10
BITO:
1.11
JPSE:
-0.30
BITO:
2.52
JPSE:
8.31%
BITO:
13.75%
JPSE:
21.48%
BITO:
55.08%
JPSE:
-43.02%
BITO:
-77.86%
JPSE:
-18.58%
BITO:
-12.75%
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 0.30%.
JPSE
-10.63%
-5.57%
-10.54%
-2.07%
13.64%
N/A
BITO
0.30%
9.22%
38.09%
40.95%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и BITO
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPSE и BITO
JPSE
BITO
Сравнение JPSE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и BITO
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности BITO в 66.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 66.60% | 61.58% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и BITO
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и BITO
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 12.56%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.