PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с DFAS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. JPSE is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.37%/yr vs 7.86%/yr for DFAS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 14.69%.

JPSE

1 день
-0.57%
1 месяц
2.65%
С начала года
18.18%
6 месяцев
16.01%
1 год
32.88%
3 года*
16.38%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

DFAS

1 день
-0.91%
1 месяц
2.82%
С начала года
14.69%
6 месяцев
12.40%
1 год
28.52%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		18.18%8.77%8.07%15.87%-14.40%3.23%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		14.69%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%

Correlation

The correlation between JPSE and DFAS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between JPSE and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и DFAS

Секторы
JPSE
DFAS

Технологии

15.8%
15.1%

Недвижимость

12.8%
0.7%

Промышленность

10.5%
18.9%

Финансовые услуги

9.2%
19.2%

Сырьевые материалы

8.6%
5.2%

Здравоохранение

8.5%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
13.0%

Энергетика

7.7%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.2%

Коммунальные услуги

5.1%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Технологии

JPSE
15.8%
DFAS
15.1%

Недвижимость

JPSE
12.8%
DFAS
0.7%

Промышленность

JPSE
10.5%
DFAS
18.9%

Финансовые услуги

JPSE
9.2%
DFAS
19.2%

Сырьевые материалы

JPSE
8.6%
DFAS
5.2%

Здравоохранение

JPSE
8.5%
DFAS
12.0%

Потребительский циклический сектор

JPSE
8.0%
DFAS
13.0%

Энергетика

JPSE
7.7%
DFAS
6.4%

Потребительский защитный сектор

JPSE
7.4%
DFAS
4.2%

Коммунальные услуги

JPSE
5.1%
DFAS
2.8%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.0%
DFAS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с BITOJPSE с PFFA
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Доходность на риск

JPSE vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSEDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.69

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.49

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

3.06

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

10.51

+4.20

JPSE vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и DFAS

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-26.13%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.36%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-26.13%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-26.13%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.03%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.23%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.72%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и DFAS

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 4.80% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.84%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.96%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

17.00%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

20.81%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.82%

+0.97%

Сравнение комиссий JPSE и DFAS

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и DFAS

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности DFAS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.91%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.35%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPSE and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAS has higher volatility (4.84%) compared to JPSE (4.80%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs DFAS's -26.13%.

On 5-year performance, DFAS leads with 7.86% vs 7.37% for JPSE. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 7.86% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.91% for DFAS.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.26% for DFAS.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор