Сравнение JPSE с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
JPSE и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSE и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 3.69% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.90% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.90%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и DFAS
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
JPSE vs. DFAS — Ранг доходности на риск
JPSE
DFAS
Сравнение JPSE c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.45 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 5.89 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.27 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и DFAS
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DFAS в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.01% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и DFAS
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -26.13% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -14.08% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.16% | +1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -8.55% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.56% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и DFAS
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 5.88% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.17% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 12.68% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 21.96% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 21.02% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 21.02% | +0.90% |