Сравнение JPSE с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
JPSE и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или DFAS.
Основные характеристики
| JPSE | DFAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.13% | 4.78% |
| Дох-ть за 1 год | 21.75% | 25.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 17.62% | 17.87% |
| Макс. просадка | -43.02% | -24.77% |
| Current Drawdown | -1.31% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPSE и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и DFAS
С начала года, JPSE показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 4.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и DFAS
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSE c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и DFAS
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DFAS в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.76% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.94% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и DFAS
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки DFAS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и DFAS
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 3.81% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.