PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPSE с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с DFAS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. JPSE is passively managed, while DFAS is actively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 8.42%/yr vs 8.99%/yr for DFAS. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.26%/yr for DFAS.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 21.32%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 20.04%.

JPSE

1 день
-0.54%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
12.64%
С начала года
21.32%
1 год
32.75%
3 года*
14.38%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—
Всё время*
10.94%

DFAS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
11.81%
С начала года
20.04%
1 год
30.29%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
Всё время*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF
$35.48M$42.33M$37.84M

JPSE

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
$805.00K$1.06M$1.83M

Сравнение доходности по годам JPSE и DFAS

2026 (YTD)20252024202320222021
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		21.32%8.77%8.07%15.87%-14.40%3.23%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		20.04%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%

Correlation

The correlation between JPSE and DFAS is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.98

The correlation between JPSE and DFAS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JPSE и DFAS

Секторы
JPSE
DFAS

Недвижимость

14.7%
0.7%

Финансовые услуги

11.4%
19.6%

Технологии

11.1%
14.7%

Промышленность

10.9%
19.0%

Здравоохранение

10.3%
13.0%

Сырьевые материалы

9.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.1%
13.1%

Энергетика

7.9%
5.9%

Коммунальные услуги

4.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

JPSE
14.7%
DFAS
0.7%

Финансовые услуги

JPSE
11.4%
DFAS
19.6%

Технологии

JPSE
11.1%
DFAS
14.7%

Промышленность

JPSE
10.9%
DFAS
19.0%

Здравоохранение

JPSE
10.3%
DFAS
13.0%

Сырьевые материалы

JPSE
9.3%
DFAS
4.8%

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.7%
DFAS
4.2%

Потребительский циклический сектор

JPSE
8.1%
DFAS
13.1%

Энергетика

JPSE
7.9%
DFAS
5.9%

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
DFAS
2.7%

Коммуникационные услуги

JPSE
2.6%
DFAS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с BITOJPSE с PFFAJPSE с VOO
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с IJRDFAS с VBRDFAS с SCHA

Доходность на риск

JPSE vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение JPSE c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPSEDFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.83

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.71

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.25

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.02

11.37

+3.64

JPSE vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPSE и DFAS

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и DFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-26.13%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-9.36%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-26.13%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-26.13%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.74%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-8.07%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.67%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и DFAS

Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 3.39%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.02%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.72%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

16.63%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

20.69%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

20.66%

+1.03%

Сравнение комиссий JPSE и DFAS

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии DFAS в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и DFAS

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности DFAS в 0.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.95%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.31%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JPSE and DFAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAS has higher volatility (4.02%) compared to JPSE (3.39%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs DFAS's -26.13%.

On 5-year performance, DFAS leads with 8.99% vs 8.42% for JPSE. On fees, DFAS is cheaper at 0.26% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 8.99% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.95% for DFAS.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while DFAS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.26% for DFAS.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и DFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор