PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение JPSE с DFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSE и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности JPSE и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.87%
9.71%
JPSE
DFAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSE:

0.46

DFAS:

0.58

Коэф-т Сортино

JPSE:

0.79

DFAS:

0.94

Коэф-т Омега

JPSE:

1.10

DFAS:

1.11

Коэф-т Кальмара

JPSE:

0.93

DFAS:

1.17

Коэф-т Мартина

JPSE:

2.35

DFAS:

3.03

Индекс Язвы

JPSE:

3.69%

DFAS:

3.59%

Дневная вол-ть

JPSE:

18.66%

DFAS:

18.89%

Макс. просадка

JPSE:

-43.02%

DFAS:

-24.77%

Текущая просадка

JPSE:

-8.84%

DFAS:

-8.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 10.56%.


JPSE

С начала года

8.14%

1 месяц

-7.35%

6 месяцев

8.88%

1 год

7.91%

5 лет

9.31%

10 лет

N/A

DFAS

С начала года

10.56%

1 месяц

-6.47%

6 месяцев

9.71%

1 год

10.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSE и DFAS

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.


DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
График комиссии DFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%
График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение JPSE c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.460.58
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.790.94
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.11
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.931.17
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.353.03
JPSE
DFAS

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.46
0.58
JPSE
DFAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и DFAS

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности DFAS в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.03%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
0.92%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и DFAS

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки DFAS в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.84%
-8.00%
JPSE
DFAS

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и DFAS

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 5.08% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.08%
5.31%
JPSE
DFAS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab