PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPSE с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPSE и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPSE и DFAS


2026 (YTD)20252024202320222021
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
5.32%8.77%8.07%15.87%-14.40%3.69%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.90%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.90%.


JPSE

1 день
0.42%
1 месяц
-4.26%
С начала года
5.32%
6 месяцев
6.24%
1 год
22.65%
3 года*
11.65%
5 лет*
5.82%
10 лет*

DFAS

1 день
0.55%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.43%
3 года*
11.87%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Сравнение комиссий JPSE и DFAS

JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.


Доходность на риск

JPSE vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 6565
Ранг коэф-та Мартина

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPSEDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.45

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.49

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

5.89

+1.25

JPSE vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPSEDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Корреляция

Корреляция между JPSE и DFAS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и DFAS

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности DFAS в 1.01%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.51%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.01%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и DFAS

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и DFAS.


Загрузка...

Показатели просадок


JPSEDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-26.13%

-16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.08%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-6.16%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-8.55%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.56%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и DFAS

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеют волатильность 5.88% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPSEDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.17%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

12.68%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

21.96%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

21.02%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

21.02%

+0.90%