Сравнение JPSE с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
JPSE и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или DFAS.
Корреляция
Корреляция между JPSE и DFAS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и DFAS
Основные характеристики
JPSE:
-0.11
DFAS:
-0.08
JPSE:
-0.01
DFAS:
0.05
JPSE:
1.00
DFAS:
1.01
JPSE:
-0.10
DFAS:
-0.07
JPSE:
-0.30
DFAS:
-0.23
JPSE:
8.31%
DFAS:
8.10%
JPSE:
21.48%
DFAS:
23.16%
JPSE:
-43.02%
DFAS:
-26.13%
JPSE:
-18.58%
DFAS:
-18.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPSE показывает доходность -10.63%, а DFAS немного ниже – -11.15%.
JPSE
-10.63%
-5.57%
-10.54%
-2.07%
13.64%
N/A
DFAS
-11.15%
-5.36%
-9.64%
-1.73%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и DFAS
JPSE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JPSE и DFAS
JPSE
DFAS
Сравнение JPSE c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и DFAS
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности DFAS в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.89% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.11% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и DFAS
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и DFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и DFAS
Текущая волатильность для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) составляет 12.56%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что JPSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.