PortfoliosLab logo
Сравнение JPSE с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JPSE и PULS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JPSE и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.39%
24.19%
JPSE
PULS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JPSE:

-0.11

PULS:

9.89

Коэф-т Сортино

JPSE:

-0.01

PULS:

19.56

Коэф-т Омега

JPSE:

1.00

PULS:

5.40

Коэф-т Кальмара

JPSE:

-0.10

PULS:

15.93

Коэф-т Мартина

JPSE:

-0.30

PULS:

109.76

Индекс Язвы

JPSE:

8.31%

PULS:

0.05%

Дневная вол-ть

JPSE:

21.48%

PULS:

0.55%

Макс. просадка

JPSE:

-43.02%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

JPSE:

-18.58%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность -10.63%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 1.36%.


JPSE

С начала года

-10.63%

1 месяц

-5.57%

6 месяцев

-10.54%

1 год

-2.07%

5 лет

13.64%

10 лет

N/A

PULS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.42%

5 лет

3.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JPSE и PULS

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.


График комиссии JPSE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPSE: 0.29%
График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JPSE и PULS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JPSE
Ранг риск-скорректированной доходности JPSE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JPSE c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JPSE, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
JPSE: -0.11
PULS: 9.89
Коэффициент Сортино JPSE, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JPSE: -0.01
PULS: 19.56
Коэффициент Омега JPSE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
JPSE: 1.00
PULS: 5.40
Коэффициент Кальмара JPSE, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
JPSE: -0.10
PULS: 15.93
Коэффициент Мартина JPSE, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
JPSE: -0.30
PULS: 109.76

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
9.89
JPSE
PULS

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и PULS

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PULS в 5.34%


TTM202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF
1.89%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF
5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JPSE и PULS

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.58%
0
JPSE
PULS

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и PULS

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 12.56% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.56%
0.31%
JPSE
PULS