Сравнение JPSE с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
JPSE и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPSE или PULS.
Основные характеристики
| JPSE | PULS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.40% | 5.37% |
| Дох-ть за 1 год | 36.89% | 6.63% |
| Дох-ть за 3 года | 3.73% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 3.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 12.38 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 31.08 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 8.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 65.70 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 405.23 |
| Индекс Язвы | 3.41% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 0.54% |
| Макс. просадка | -43.02% | -5.85% |
| Текущая просадка | -0.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JPSE и PULS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности JPSE и PULS
С начала года, JPSE показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 5.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и PULS
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPSE c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и PULS
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PULS в 5.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.60% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 5.70% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.92% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и PULS
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и PULS
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.