PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPSE с PULS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPSE с PULS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) and PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - JPSE is a Small Cap Growth Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index, while PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM. JPSE is passively managed, while PULS is actively managed. Over the past 5 years, JPSE returned 7.07%/yr vs 4.12%/yr for PULS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. JPSE charges 0.29%/yr vs 0.15%/yr for PULS.

Доходность

Сравнение доходности JPSE и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPSE показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.73%.

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPSE и PULS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.13%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%

Correlation

The correlation between JPSE and PULS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г.

0.08

The correlation between JPSE and PULS shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JPSE и PULS

Секторы
JPSE
PULS

Технологии

14.6%

-

Недвижимость

13.1%

-

Промышленность

11.7%

-

Финансовые услуги

9.7%
1.5%

Сырьевые материалы

9.6%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Энергетика

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Технологии

JPSE
14.6%
PULS

-

Недвижимость

JPSE
13.1%
PULS

-

Промышленность

JPSE
11.7%
PULS

-

Финансовые услуги

JPSE
9.7%
PULS
1.5%

Сырьевые материалы

JPSE
9.6%
PULS

-

Здравоохранение

JPSE
9.0%
PULS

-

Энергетика

JPSE
8.9%
PULS

-

Потребительский защитный сектор

JPSE
8.1%
PULS

-

Потребительский циклический сектор

JPSE
7.9%
PULS

-

Коммунальные услуги

JPSE
4.8%
PULS

-

Коммуникационные услуги

JPSE
2.7%
PULS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFA
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT

Доходность на риск

JPSE vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPSE c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPSEPULSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
11.41

-9.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
32.91

-30.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

7.59

-6.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

52.47

-48.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

318.56

-304.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPSE vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPSE на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 11.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPSE и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPSEPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

11.41

-9.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

5.92

-5.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.51

-2.02

Просадки

Сравнение просадок JPSE и PULS

Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PULS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPSEPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.02%

-5.85%

-37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-0.09%

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.49%

-0.34%

-25.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-0.79%

-24.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

0.00%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-0.09%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

0.01%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JPSE и PULS

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPSEPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

0.11%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

0.30%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

0.41%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

0.70%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.82%

1.33%

+20.49%

Сравнение комиссий JPSE и PULS

JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPSE и PULS

Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PULS в 4.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPSE and PULS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPSE has higher volatility (4.52%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, JPSE dropped -43.02% vs PULS's -5.85%.

On 5-year performance, JPSE leads with 7.07% vs 4.12% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPSE has performed better with a 7.07% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.38% for JPSE.

JPSE is categorized as Small Cap Growth Equities, while PULS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: JPMorgan and PGIM. Their fees differ too: 0.29% for JPSE and 0.15% for PULS.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPSE и PULS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор