Сравнение JPSE с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
JPSE и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPSE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JPSE и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPSE и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 5.32% | 8.77% | 8.07% | 15.87% | -14.40% | 29.31% | 12.49% | 22.95% | -8.13% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, JPSE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 0.93%.
JPSE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 22.65%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPSE и PULS
JPSE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
JPSE vs. PULS — Ранг доходности на риск
JPSE
PULS
Сравнение JPSE c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPSE | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 9.23 | -8.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 18.34 | -16.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 5.29 | -4.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 13.86 | -12.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 95.78 | -88.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPSE | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 9.23 | -8.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 5.73 | -5.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 2.46 | -2.02 |
Корреляция
Корреляция между JPSE и PULS составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPSE и PULS
Дивидендная доходность JPSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности PULS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 1.51% | 1.62% | 1.66% | 1.76% | 1.55% | 1.24% | 1.32% | 1.23% | 1.18% | 0.74% | 0.14% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JPSE и PULS
Максимальная просадка JPSE за все время составила -43.02%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPSE и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPSE | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.02% | -5.85% | -37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -0.34% | -13.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -0.79% | -24.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | 0.00% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.54% | -0.09% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.05% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPSE и PULS
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что JPSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPSE | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 0.15% | +5.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 0.28% | +11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 0.52% | +19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 0.70% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 1.34% | +20.58% |