PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TMFS с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TMFS с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TMFS (Motley Fool Small-Cap Growth ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. TMFS is actively managed, while GRPZ is passively managed. Over the past year, TMFS returned 2.85% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TMFS charges 0.85%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности TMFS и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMFS показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

TMFS

1 день
0.62%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
-0.74%
С начала года
3.23%
1 год
2.85%
3 года*
7.00%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMFS и GRPZ

2026 (YTD)20252024
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		3.23%-1.59%14.47%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between TMFS and GRPZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between TMFS and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TMFS и GRPZ

Секторы
TMFS
GRPZ

Технологии

24.4%
7.6%

Промышленность

23.8%
16.1%

Здравоохранение

20.7%
15.8%

Финансовые услуги

13.2%
28.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
11.8%

Недвижимость

5.5%

-

Энергетика

3.1%
12.2%

Сырьевые материалы

2.5%
2.3%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TMFS
24.4%
GRPZ
7.6%

Промышленность

TMFS
23.8%
GRPZ
16.1%

Здравоохранение

TMFS
20.7%
GRPZ
15.8%

Финансовые услуги

TMFS
13.2%
GRPZ
28.3%

Потребительский циклический сектор

TMFS
6.7%
GRPZ
11.8%

Недвижимость

TMFS
5.5%
GRPZ

-

Энергетика

TMFS
3.1%
GRPZ
12.2%

Сырьевые материалы

TMFS
2.5%
GRPZ
2.3%

Потребительский защитный сектор

TMFS
0.0%
GRPZ
5.3%

Коммуникационные услуги

TMFS

-

GRPZ
0.8%

Коммунальные услуги

TMFS

-

GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с TMFS:
TMFS с TMFCTMFS с TMFETMFS с SPYTMFS с IWMTMFS с VOOTMFS с GARPTMFS с AVUV
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

TMFS vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFS
Ранг доходности на риск TMFS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFS c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TMFSGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.77

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.70

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.30

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.27

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

9.39

-8.89

TMFS vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFS на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GRPZ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFS и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMFS и GRPZ

Максимальная просадка TMFS за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFS и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TMFSGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-27.87%

-20.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-9.53%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

0.00%

-16.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-6.68%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

3.31%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFS и GRPZ

Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что TMFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TMFSGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.78%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

11.77%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

17.53%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

20.87%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

20.87%

+4.56%

Сравнение комиссий TMFS и GRPZ

TMFS берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFS и GRPZ

TMFS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMFS
Motley Fool Small-Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.34%2.37%5.57%2.65%

Часто задаваемые вопросы

TMFS and GRPZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMFS has higher volatility (4.85%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, TMFS dropped -48.79% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 2.85% for TMFS. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TMFS.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for TMFS.

They also come from different issuers: Motley Fool and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for TMFS and 0.35% for GRPZ.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMFS и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор