- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 25 мар. 2024 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 GARP Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $3M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 545
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $17.55K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) прибавил 27.9% с начала года. Текущая цена акции GRPZ — $34.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) показал доход в 27.88% с начала года и 33.48% за последние 12 месяцев.
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GRPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GRPZ закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.00% | 0.70% | -3.38% | 9.32% | -1.54% | 9.00% | 1.28% | 4.35% | 27.88% | ||||
| 2025 | 1.17% | -7.28% | -3.57% | -3.82% | 6.14% | 4.10% | 1.55% | 7.20% | -1.34% | -2.59% | 3.03% | -0.53% | 3.09% |
| 2024 | 0.99% | -5.43% | 3.15% | -2.58% | 13.14% | -3.23% | -0.48% | -3.48% | 11.69% | -7.51% | 4.27% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF has an annualized alpha of -1.80%, beta of 0.97, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 2024.
- This ETF participated in 108.04% of S&P 500 Index downside but only 89.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.55, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.80%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 89.53%
- Участие в снижении
- 108.04%
Комиссия
Комиссия GRPZ составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GRPZ имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 76% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.50 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 10.58 | -0.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.26 | $0.19 |
Дивидендный доход | 0.85% | 0.97% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2024 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF показал максимальную просадку в 27.87%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 194 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.87%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 12d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.11%авг. 2024 г. | 6d | 3mo 1d | 3mo 7dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-9.53%март 2026 г. | 1mo 9d | 28d | 2mo 7dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.21%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 28d | 3mo 15dапр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-5.14%май 2026 г. | 12d | 23d | 1mo 5dмай 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GRPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -56.78% | +28.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -9.10% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.17% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.69% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.14% | +1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GRPZ
Добавьте Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GRPZ