PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRPZ с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRPZ с SPHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - GRPZ is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 GARP Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past year, GRPZ returned 24.08% vs 23.69% for SPHQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRPZ charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности GRPZ и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRPZ показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

GRPZ

1 день
1.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
12.27%
6 месяцев
9.87%
1 год
24.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
0.59%
1 месяц
6.34%
С начала года
16.16%
6 месяцев
16.98%
1 год
23.69%
3 года*
22.83%
5 лет*
14.67%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRPZ и SPHQ

2026 (YTD)20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		12.27%3.09%4.27%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%12.11%

Correlation

The correlation between GRPZ and SPHQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.70

The correlation between GRPZ and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GRPZ и SPHQ

Секторы
GRPZ
SPHQ

Финансовые услуги

28.0%
13.3%

Промышленность

16.3%
24.3%

Здравоохранение

14.4%
8.4%

Энергетика

13.0%
0.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
4.6%

Технологии

7.9%
28.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
15.4%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

GRPZ
28.0%
SPHQ
13.3%

Промышленность

GRPZ
16.3%
SPHQ
24.3%

Здравоохранение

GRPZ
14.4%
SPHQ
8.4%

Энергетика

GRPZ
13.0%
SPHQ
0.7%

Потребительский циклический сектор

GRPZ
12.0%
SPHQ
4.6%

Технологии

GRPZ
7.9%
SPHQ
28.1%

Потребительский защитный сектор

GRPZ
5.3%
SPHQ
15.4%

Сырьевые материалы

GRPZ
2.2%
SPHQ
2.2%

Коммуникационные услуги

GRPZ
0.9%
SPHQ
2.0%

Недвижимость

GRPZ

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

GRPZ

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с DESGRPZ с VOTGRPZ с VB
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

GRPZ vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRPZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRPZSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.89

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.73

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.67

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

11.39

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRPZ vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRPZ на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRPZ и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRPZSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GRPZ и SPHQ

Максимальная просадка GRPZ за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRPZSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-57.83%

+29.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-8.90%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-10.70%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.08%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GRPZ и SPHQ

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRPZSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

3.33%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.18%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

12.62%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

16.45%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

17.86%

+3.31%

Сравнение комиссий GRPZ и SPHQ

GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRPZ и SPHQ

Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SPHQ в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.90%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.03%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

GRPZ and SPHQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRPZ has higher volatility (4.53%) compared to SPHQ (3.33%). In terms of maximum drawdown, GRPZ dropped -27.87% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 24.08% vs 23.69% for SPHQ. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SPHQ has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 24.08% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for GRPZ.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.90% for GRPZ.

GRPZ is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPHQ is S&P 500. GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.35% for GRPZ and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRPZ и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор