Сравнение GRPZ с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ).
GRPZ и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRPZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 GARP Index. Фонд был запущен 25 мар. 2024 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Quality Rankings Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRPZ или SPHQ.
Корреляция
Корреляция между GRPZ и SPHQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GRPZ и SPHQ
Основные характеристики
GRPZ:
-0.62
SPHQ:
0.10
GRPZ:
-0.77
SPHQ:
0.22
GRPZ:
0.91
SPHQ:
1.03
GRPZ:
-0.54
SPHQ:
0.09
GRPZ:
-1.74
SPHQ:
0.51
GRPZ:
7.88%
SPHQ:
2.78%
GRPZ:
22.10%
SPHQ:
14.69%
GRPZ:
-25.23%
SPHQ:
-57.83%
GRPZ:
-25.23%
SPHQ:
-15.13%
Доходность по периодам
С начала года, GRPZ показывает доходность -17.98%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью -9.83%.
GRPZ
-17.98%
-9.64%
-18.18%
-12.98%
N/A
N/A
SPHQ
-9.83%
-12.91%
-9.44%
2.90%
17.17%
11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRPZ и SPHQ
GRPZ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GRPZ и SPHQ
GRPZ
SPHQ
Сравнение GRPZ c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) и Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRPZ и SPHQ
Дивидендная доходность GRPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPHQ в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRPZ Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF | 1.16% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.27% | 1.15% | 1.43% | 1.85% | 1.19% | 1.56% | 1.50% | 1.86% | 1.57% | 1.68% | 2.29% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок GRPZ и SPHQ
Максимальная просадка GRPZ за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRPZ и SPHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRPZ и SPHQ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Invesco S&P 500® Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что GRPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.